Сравнение APH с AON
APH (Amphenol Corporation) and AON (Aon plc) are both stocks. APH operates in Electronic Components (Technology), while AON operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, APH returned 27.74%/yr vs 13.10%/yr for AON. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APH и AON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APH показывает доходность 14.03%, что значительно выше, чем у AON с доходностью -4.52%. За последние 10 лет акции APH превзошли акции AON по среднегодовой доходности: 27.74% против 13.10% соответственно.
APH
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 23.40%
- С начала года
- 14.03%
- 6 месяцев
- 19.47%
- 1 год
- 63.73%
- 3 года*
- 57.45%
- 5 лет*
- 36.37%
- 10 лет*
- 27.74%
AON
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 7.85%
- С начала года
- -4.52%
- 6 месяцев
- -4.77%
- 1 год
- -4.90%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 13.10%
Сравнение доходности по годам APH и AON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 14.03% | 96.08% | 41.30% | 31.85% | -11.96% | 35.25% | 22.09% | 34.91% | -6.82% | 31.81% |
AON Aon plc | -4.52% | -0.94% | 24.45% | -2.31% | 0.61% | 43.39% | 2.37% | 44.68% | 9.94% | 21.49% |
Correlation
The correlation between APH and AON is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 1991 г. | 0.29 |
The correlation between APH and AON shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APH:
$198.36B
AON:
$72.23B
APH:
$4.58
AON:
$18.21
APH:
33.54
AON:
18.41
APH:
1.12
AON:
0.47
APH:
7.62
AON:
4.15
APH:
14.19
AON:
7.34
APH:
$25.90B
AON:
$17.49B
APH:
$9.67B
AON:
$9.77B
APH:
$7.45B
AON:
$6.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APH vs. AON — Ранг доходности на риск
APH
AON
Сравнение APH c AON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и Aon plc (AON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APH | AON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.98 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | -0.28 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | -0.53 | +6.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APH и AON
Максимальная просадка APH за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки AON в -69.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и AON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APH | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -69.05% | +5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.19% | -17.28% | -10.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.19% | -23.84% | -4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -25.38% | -3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.56% | -38.73% | +1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -17.16% | +9.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -13.67% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 9.29% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности APH и AON
Amphenol Corporation (APH) имеет более высокую волатильность в 15.50% по сравнению с Aon plc (AON) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что APH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APH | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.50% | 5.69% | +9.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.39% | 19.50% | +17.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.68% | 23.54% | +18.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.75% | 23.11% | +7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.93% | 23.45% | +4.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APH и AON
Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности AON в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AON Aon plc | 0.91% | 0.82% | 0.74% | 0.83% | 0.73% | 0.66% | 0.84% | 0.83% | 1.35% | 1.05% | 1.16% | 1.25% |
APH Amphenol Corporation | 0.54% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APH и AON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и Aon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APH и AON
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
AON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
AON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила об операционной прибыли в 1.72B при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
AON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
Часто задаваемые вопросы
APH and AON have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APH has higher volatility (15.50%) compared to AON (5.69%). In terms of maximum drawdown, APH dropped -63.41% vs AON's -69.05%.
APH currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APH и AON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор