Сравнение APH с ACM
APH (Amphenol Corporation) and ACM (AECOM) are both stocks. APH operates in Electronic Components (Technology), while ACM operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, APH returned 28.29%/yr vs 8.48%/yr for ACM. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности APH и ACM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APH показывает доходность 17.58%, что значительно выше, чем у ACM с доходностью -26.51%. За последние 10 лет акции APH превзошли акции ACM по среднегодовой доходности: 28.29% против 8.48% соответственно.
APH
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 26.87%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- 22.56%
- 1 год
- 72.68%
- 3 года*
- 58.07%
- 5 лет*
- 37.31%
- 10 лет*
- 28.29%
ACM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -28.48%
- 1 год
- -37.17%
- 3 года*
- -6.12%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение доходности по годам APH и ACM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 17.58% | 96.08% | 41.30% | 31.85% | -11.96% | 35.25% | 22.09% | 34.91% | -6.82% | 31.81% |
ACM AECOM | -26.51% | -9.91% | 16.67% | 9.77% | 10.72% | 55.38% | 15.42% | 62.75% | -28.67% | 2.17% |
Correlation
The correlation between APH and ACM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between APH and ACM has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
APH:
$204.53B
ACM:
$9.09B
APH:
$4.58
ACM:
$3.82
APH:
34.59
ACM:
18.20
APH:
1.15
ACM:
0.11
APH:
7.85
ACM:
0.58
APH:
14.63
ACM:
4.00
APH:
$25.90B
ACM:
$15.99B
APH:
$9.67B
ACM:
$1.24B
APH:
$7.45B
ACM:
$976.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APH vs. ACM — Ранг доходности на риск
APH
ACM
Сравнение APH c ACM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APH | ACM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.78 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | -0.77 | +3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | -1.46 | +8.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APH и ACM
Максимальная просадка APH за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и ACM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APH | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -59.97% | -3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.19% | -48.61% | +20.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.19% | -48.61% | +20.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -48.61% | +19.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.56% | -54.12% | +16.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -47.85% | +43.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -18.49% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 25.45% | -14.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности APH и ACM
Amphenol Corporation (APH) имеет более высокую волатильность в 15.42% по сравнению с AECOM (ACM) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что APH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APH | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.42% | 8.02% | +7.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.51% | 26.28% | +11.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.76% | 32.21% | +9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.79% | 26.69% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.96% | 31.19% | -3.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APH и ACM
Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности ACM в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.64% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
APH Amphenol Corporation | 0.52% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APH и ACM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APH и ACM
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
ACM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 296.50M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
ACM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 229.65M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
ACM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 179.86M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
APH and ACM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APH has higher volatility (15.42%) compared to ACM (8.02%). In terms of maximum drawdown, APH dropped -63.41% vs ACM's -59.97%.
APH currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APH и ACM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор