PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APGYX с DODGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APGYX с DODGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APGYX (AB Large Cap Growth Fund Advisor Class) and DODGX (Dodge & Cox Stock Fund Class I) are both mutual funds - APGYX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AllianceBernstein, while DODGX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dodge & Cox. Over the past 10 years, APGYX returned 16.50%/yr vs 12.63%/yr for DODGX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APGYX charges 0.59%/yr vs 0.51%/yr for DODGX.

Доходность

Сравнение доходности APGYX и DODGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APGYX показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у DODGX с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции APGYX превзошли акции DODGX по среднегодовой доходности: 16.50% против 12.63% соответственно.

APGYX

1 день
-0.85%
1 месяц
2.49%
С начала года
4.80%
6 месяцев
3.88%
1 год
14.61%
3 года*
19.03%
5 лет*
10.99%
10 лет*
16.50%

DODGX

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.18%
С начала года
2.62%
6 месяцев
4.59%
1 год
12.14%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.31%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APGYX и DODGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		4.80%13.25%25.40%35.01%-28.78%28.92%34.38%34.13%2.22%31.68%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		2.62%13.66%14.36%17.49%-7.25%31.72%7.10%24.30%-7.15%18.33%

Correlation

The correlation between APGYX and DODGX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 1996 г.

0.78

Over the past year, the correlation between APGYX and DODGX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class

Dodge & Cox Stock Fund Class I

Часто сравнивают с APGYX:
APGYX с SEEGXAPGYX с SPYAPGYX с TRBCXAPGYX с VIGAXAPGYX с WFSPXAPGYX с VFIAXAPGYX с SCHG
Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с FXAIXDODGX с DODFXDODGX с VTVDODGX с SCHDDODGX с TRBCX

Доходность на риск

APGYX vs. DODGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APGYX
Ранг доходности на риск APGYX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGYX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGYX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGYX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGYX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGYX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APGYX c DODGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APGYXDODGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.11

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
1.61

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

1.63

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

5.74

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APGYX vs. DODGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APGYX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODGX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGYX и DODGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APGYXDODGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.11

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.52

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.66

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.63

-0.14

Просадки

Сравнение просадок APGYX и DODGX

Максимальная просадка APGYX за все время составила -66.33%, примерно равная максимальной просадке DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGYX и DODGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APGYXDODGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.33%

-63.24%

-3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-7.48%

-7.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.59%

-14.89%

-6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

-21.85%

-12.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

-40.41%

+6.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.81%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.00%

-7.51%

-13.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

2.12%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности APGYX и DODGX

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что APGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APGYXDODGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

2.33%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

7.97%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

11.05%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.16%

15.95%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

19.21%

+0.46%

Сравнение комиссий APGYX и DODGX

APGYX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGYX и DODGX

Дивидендная доходность APGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что меньше доходности DODGX в 9.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		9.31%9.76%6.58%1.65%0.86%7.17%2.59%3.43%9.08%3.77%2.67%8.57%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.47%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%

Часто задаваемые вопросы

APGYX and DODGX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APGYX has higher volatility (3.31%) compared to DODGX (2.33%). In terms of maximum drawdown, APGYX dropped -66.33% vs DODGX's -63.24%.

DODGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APGYX и DODGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор