PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APGYX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APGYX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

APGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 10 янв. 1996 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности APGYX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APGYX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		-9.68%13.25%25.40%35.01%-28.78%28.92%34.38%34.13%2.22%31.68%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, APGYX показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции APGYX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 14.84% против 16.68% соответственно.

APGYX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-9.68%
6 месяцев
-9.65%
1 год
10.94%
3 года*
15.73%
5 лет*
9.13%
10 лет*
14.84%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с APGYX:
APGYX с SEEGXAPGYX с SPYAPGYX с TRBCXAPGYX с VIGAXAPGYX с WFSPXAPGYX с VFIAXAPGYX с SVSPX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий APGYX и ADX

И APGYX, и ADX имеют комиссию равную 0.59%.

APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

APGYX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APGYX
Ранг доходности на риск APGYX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGYX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGYX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGYX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGYX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGYX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APGYX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APGYXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.47

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.18

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.31

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

2.56

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.95

11.81

-8.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APGYX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APGYX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGYX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APGYXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.47

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.89

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.93

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.09

+0.37

Корреляция

Корреляция между APGYX и ADX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGYX и ADX

Дивидендная доходность APGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		10.80%9.76%6.58%1.65%0.86%7.17%2.59%3.43%9.08%3.77%2.67%8.57%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок APGYX и ADX

Максимальная просадка APGYX за все время составила -66.33%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGYX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

APGYXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.33%

-71.60%

+5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-11.12%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

-25.07%

-8.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

-37.17%

+3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-4.36%

-7.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.11%

-23.22%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.41%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности APGYX и ADX

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 6.50% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APGYXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.64%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

10.77%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

18.76%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

17.23%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

17.96%

+1.68%