Сравнение APGAX с JARTX

С начала года, APGAX показывает доходность -9.74%, что значительно выше, чем у JARTX с доходностью -12.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции APGAX имеют среднегодовую доходность 14.55%, а акции JARTX немного отстают с 14.39%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

APGAX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии JARTX в 1.20%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APGAX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JARTX равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGAX и JARTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между APGAX и JARTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность APGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.53%, что меньше доходности JARTX в 15.57%

Максимальная просадка APGAX за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки JARTX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGAX и JARTX.

Текущая волатильность для AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) составляет 6.50%, в то время как у Janus Henderson Forty Fund (JARTX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что APGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JARTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.