PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APGAX с JARTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APGAX с JARTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APGAX (AB Large Cap Growth Fund Class A) and JARTX (Janus Henderson Forty Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, APGAX returned 16.31%/yr vs 16.50%/yr for JARTX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. APGAX charges 0.84%/yr vs 1.20%/yr for JARTX.

Доходность

Сравнение доходности APGAX и JARTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APGAX показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у JARTX с доходностью 8.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции APGAX имеют среднегодовую доходность 16.31%, а акции JARTX немного впереди с 16.50%.

APGAX

1 день
-0.63%
1 месяц
3.66%
С начала года
5.59%
6 месяцев
4.68%
1 год
16.23%
3 года*
19.07%
5 лет*
11.17%
10 лет*
16.31%

JARTX

1 день
-0.52%
1 месяц
7.14%
С начала года
8.23%
6 месяцев
7.92%
1 год
26.33%
3 года*
22.99%
5 лет*
11.28%
10 лет*
16.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APGAX и JARTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A		5.59%12.96%25.09%34.66%-28.96%28.60%34.05%33.77%1.97%31.36%
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		8.23%17.88%27.76%39.50%-33.81%22.30%38.69%36.30%1.10%29.05%

Correlation

The correlation between APGAX and JARTX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 1997 г.

0.92

The correlation between APGAX and JARTX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Large Cap Growth Fund Class A

Janus Henderson Forty Fund

Часто сравнивают с APGAX:
APGAX с PRWAXAPGAX с FXAIXAPGAX с VOOAPGAX с GAIOXAPGAX с FKUTXAPGAX с TPLGXAPGAX с VOOG
Часто сравнивают с JARTX:
JARTX с VOOJARTX с FBGRXJARTX с SCHDJARTX с VTIJARTX с VRGWXJARTX с FSELXJARTX с VIGAX

Доходность на риск

APGAX vs. JARTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APGAX
Ранг доходности на риск APGAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
JARTX
Ранг доходности на риск JARTX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARTX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARTX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARTX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARTX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARTX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APGAX c JARTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APGAXJARTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.56

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.14

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

1.42

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

4.62

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APGAX vs. JARTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APGAX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JARTX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGAX и JARTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APGAXJARTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.56

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.52

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.77

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.59

-0.06

Просадки

Сравнение просадок APGAX и JARTX

Максимальная просадка APGAX за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки JARTX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGAX и JARTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APGAXJARTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.19%

-56.70%

-10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-19.19%

+3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.63%

-22.22%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.04%

-41.09%

+7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

-41.09%

+7.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.52%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.42%

-16.84%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

5.88%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности APGAX и JARTX

Текущая волатильность для AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) составляет 3.20%, в то время как у Janus Henderson Forty Fund (JARTX) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что APGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JARTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APGAXJARTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

4.46%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

13.43%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

17.41%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.16%

21.99%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

21.45%

-1.78%

Сравнение комиссий APGAX и JARTX

APGAX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии JARTX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGAX и JARTX

Дивидендная доходность APGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что меньше доходности JARTX в 12.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A		10.71%11.31%7.44%1.75%0.97%8.04%2.87%3.66%9.96%4.09%2.74%9.23%
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		12.61%13.65%11.51%9.10%0.06%10.26%8.38%7.05%8.95%14.50%6.57%15.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, APGAX and JARTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JARTX has higher volatility (4.46%) compared to APGAX (3.20%). In terms of maximum drawdown, APGAX dropped -67.19% vs JARTX's -56.70%.

JARTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APGAX и JARTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор