PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APGAX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APGAX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

APGAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности APGAX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APGAX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A		-9.74%12.96%25.09%34.66%-28.96%28.60%34.05%33.77%1.97%31.36%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, APGAX показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции APGAX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 14.55% против 16.68% соответственно.

APGAX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.63%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-9.77%
1 год
10.66%
3 года*
15.44%
5 лет*
8.86%
10 лет*
14.55%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Large Cap Growth Fund Class A

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с APGAX:
APGAX с PRWAXAPGAX с FXAIXAPGAX с VOOAPGAX с GAIOXAPGAX с FKUTXAPGAX с TPLGXAPGAX с VOOG
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий APGAX и ADX

APGAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

APGAX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APGAX
Ранг доходности на риск APGAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APGAX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APGAXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.47

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.18

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.31

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

2.56

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.86

11.81

-8.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APGAX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APGAX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGAX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APGAXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.47

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.89

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.93

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.09

+0.42

Корреляция

Корреляция между APGAX и ADX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGAX и ADX

Дивидендная доходность APGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.53%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A		12.53%11.31%7.44%1.75%0.97%8.04%2.87%3.66%9.96%4.09%2.74%9.23%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок APGAX и ADX

Максимальная просадка APGAX за все время составила -67.19%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGAX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

APGAXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.19%

-71.60%

+4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-11.12%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.04%

-25.07%

-8.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

-37.17%

+3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.32%

-4.36%

-7.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.51%

-23.22%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

2.41%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности APGAX и ADX

AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 6.50% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APGAXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.64%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

10.77%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

18.76%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

17.23%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

17.96%

+1.67%