Сравнение APG с ACM
APG (APi Group Corporation) and ACM (AECOM) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, APG returned 25.10%/yr vs 4.01%/yr for ACM. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности APG и ACM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APG показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у ACM с доходностью -25.80%.
APG
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -3.93%
- 6 месяцев
- -4.02%
- С начала года
- 6.72%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 29.08%
- 5 лет*
- 25.10%
- 10 лет*
- —
ACM
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -1.14%
- 6 месяцев
- -28.94%
- С начала года
- -25.80%
- 1 год
- -37.37%
- 3 года*
- -6.12%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение доходности по годам APG и ACM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APG APi Group Corporation | 6.72% | 59.55% | 3.96% | 83.94% | -27.01% | 41.98% | 79.17% |
ACM AECOM | -25.80% | -9.91% | 16.67% | 9.77% | 10.72% | 55.38% | 38.66% |
Correlation
The correlation between APG and ACM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2020 г. | 0.54 |
The correlation between APG and ACM has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
APG:
$17.69B
ACM:
$8.99B
APG:
$0.72
ACM:
$3.83
APG:
56.38
ACM:
18.26
APG:
0.12
ACM:
0.11
APG:
2.13
ACM:
0.58
APG:
5.09
ACM:
4.02
APG:
$8.17B
ACM:
$15.99B
APG:
$2.57B
ACM:
$1.24B
APG:
$820.00M
ACM:
$976.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APG vs. ACM — Ранг доходности на риск
APG
ACM
Сравнение APG c ACM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для APi Group Corporation (APG) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APG | ACM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.78 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | -0.75 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | -1.29 | +3.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APG и ACM
Максимальная просадка APG за все время составила -49.62%, что меньше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APG и ACM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APG | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.62% | -59.97% | +10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.83% | -49.67% | +31.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.23% | -49.67% | +28.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.62% | -49.67% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.35% | -47.35% | +30.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -18.62% | +8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 28.99% | -21.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности APG и ACM
APi Group Corporation (APG) и AECOM (ACM) имеют волатильность 7.44% и 7.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APG | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 7.77% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.25% | 26.92% | -4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.86% | 32.76% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.64% | 26.76% | +5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.06% | 30.99% | +2.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APG и ACM
APG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.70% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% |
APG APi Group Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APG и ACM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели APi Group Corporation и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APG и ACM
APG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., APi Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 620.00M при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
ACM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 296.50M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.
APG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., APi Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 103.00M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
ACM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 229.65M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
APG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., APi Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.00M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
ACM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 179.86M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
APG and ACM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACM has higher volatility (7.77%) compared to APG (7.44%). In terms of maximum drawdown, APG dropped -49.62% vs ACM's -59.97%.
APG currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APG и ACM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор