Сравнение APG с ACM
APG (APi Group Corporation) and ACM (AECOM) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, APG returned 23.69%/yr vs 2.47%/yr for ACM. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности APG и ACM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APG показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у ACM с доходностью -27.05%.
APG
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 34.84%
- 5 лет*
- 23.69%
- 10 лет*
- —
ACM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -27.05%
- 6 месяцев
- -28.87%
- 1 год
- -37.39%
- 3 года*
- -5.74%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение доходности по годам APG и ACM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APG APi Group Corporation | 8.68% | 59.55% | 3.96% | 83.94% | -27.01% | 41.98% | 79.17% |
ACM AECOM | -27.05% | -9.91% | 16.67% | 9.77% | 10.72% | 55.38% | 38.66% |
Correlation
The correlation between APG and ACM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2020 г. | 0.54 |
The correlation between APG and ACM has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
APG:
$18.09B
ACM:
$9.02B
APG:
$0.73
ACM:
$3.82
APG:
57.05
ACM:
18.06
APG:
0.12
ACM:
0.10
APG:
2.16
ACM:
0.57
APG:
5.19
ACM:
3.97
APG:
$8.17B
ACM:
$15.99B
APG:
$2.57B
ACM:
$1.24B
APG:
$820.00M
ACM:
$976.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APG vs. ACM — Ранг доходности на риск
APG
ACM
Сравнение APG c ACM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для APi Group Corporation (APG) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APG | ACM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.78 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.76 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | -1.42 | +4.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APG и ACM
Максимальная просадка APG за все время составила -49.62%, что меньше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APG и ACM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APG | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.62% | -59.97% | +10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.83% | -49.15% | +31.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.23% | -49.15% | +27.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.62% | -49.15% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.83% | -48.24% | +32.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.35% | -18.52% | +8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 26.33% | -19.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности APG и ACM
APi Group Corporation (APG) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с AECOM (ACM) с волатильностью 8.76%. Это указывает на то, что APG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APG | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.84% | 8.76% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.43% | 26.49% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.58% | 32.33% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.67% | 26.71% | +5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.14% | 31.04% | +2.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APG и ACM
APG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.65% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% |
APG APi Group Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APG и ACM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели APi Group Corporation и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APG и ACM
APG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 620.00M при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
ACM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 296.50M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.
APG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 103.00M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
ACM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 229.65M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
APG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.00M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
ACM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 179.86M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
APG and ACM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APG has higher volatility (9.84%) compared to ACM (8.76%). In terms of maximum drawdown, APG dropped -49.62% vs ACM's -59.97%.
APG currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APG и ACM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор