Сравнение APG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о APi Group Corporation (APG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APG или SPY.
Основные характеристики
| APG | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.88% | 21.01% |
| Дох-ть за 1 год | 27.53% | 32.86% |
| Дох-ть за 3 года | 15.15% | 8.37% |
| Коэф-т Шарпа | 0.97 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 1.40 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 3.23 | 18.38 |
| Индекс Язвы | 8.73% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 29.18% | 12.02% |
| Макс. просадка | -49.62% | -55.19% |
| Текущая просадка | -10.92% | -2.53% |
Корреляция
Корреляция между APG и SPY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности APG и SPY
С начала года, APG показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 21.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение APG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для APi Group Corporation (APG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APG и SPY
APG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APG APi Group Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок APG и SPY
Максимальная просадка APG за все время составила -49.62%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APG и SPY
APi Group Corporation (APG) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что APG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.