Сравнение APG с MYRG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение APG с MYRG

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о APi Group Corporation (APG) и MYR Group Inc. (MYRG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APG или MYRG.

Корреляция

Корреляция между APG и MYRG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности APG и MYRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в APi Group Corporation (APG) и MYR Group Inc. (MYRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

APG

MYRG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APG:

-0.40

MYRG:

-0.68

Коэф-т Сортино

APG:

-0.37

MYRG:

-0.74

Коэф-т Омега

APG:

0.95

MYRG:

0.90

Коэф-т Кальмара

APG:

-0.60

MYRG:

-0.70

Коэф-т Мартина

APG:

-1.28

MYRG:

-1.29

Индекс Язвы

APG:

9.49%

MYRG:

27.33%

Дневная вол-ть

APG:

30.51%

MYRG:

51.48%

Макс. просадка

APG:

-49.62%

MYRG:

-64.46%

Текущая просадка

APG:

-17.05%

MYRG:

-37.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APG:

$9.41B

MYRG:

$1.78B

EPS

APG:

-$0.84

MYRG:

$1.83

Общая выручка (12 мес.)

APG:

$5.42B

MYRG:

$2.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

APG:

$1.63B

MYRG:

$202.86M

EBITDA (12 мес.)

APG:

$538.00M

MYRG:

$78.23M

Доходность по периодам

С начала года, APG показывает доходность -5.73%, что значительно выше, чем у MYRG с доходностью -25.68%.

APG

С начала года

-5.73%

1 месяц

-7.88%

6 месяцев

7.68%

1 год

-13.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MYRG

С начала года

-25.68%

1 месяц

-8.40%

6 месяцев

7.36%

1 год

-36.78%

5 лет

37.46%

10 лет

13.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APG и MYRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MYRG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APG c MYRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для APi Group Corporation (APG) и MYR Group Inc. (MYRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

APG: -0.40

MYRG: -0.68

Коэффициент Сортино

APG: -0.37

MYRG: -0.74

Коэффициент Омега

APG: 0.95

MYRG: 0.90

Коэффициент Кальмара

APG: -0.60

MYRG: -0.70

Коэффициент Мартина

APG: -1.28

MYRG: -1.29

Показатель коэффициента Шарпа APG на текущий момент составляет -0.40, что выше коэффициента Шарпа MYRG равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APG и MYRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

APG

MYRG

Дивиденды

Сравнение дивидендов APG и MYRG

Ни APG, ни MYRG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APG и MYRG

Максимальная просадка APG за все время составила -49.62%, что меньше максимальной просадки MYRG в -64.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APG и MYRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

APG

MYRG

Волатильность

Сравнение волатильности APG и MYRG

Текущая волатильность для APi Group Corporation (APG) составляет 10.96%, в то время как у MYR Group Inc. (MYRG) волатильность равна 18.84%. Это указывает на то, что APG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MYRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

APG

MYRG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APG и MYRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели APi Group Corporation и MYR Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение APG с MYRG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности APG и MYRG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APG и MYRG

APG

MYRG

Сравнение APG c MYRG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов APG и MYRG

Просадки

Сравнение просадок APG и MYRG

Волатильность

Сравнение волатильности APG и MYRG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APG и MYRG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество