Сравнение APFWX с VIVIX
APFWX (Artisan Value Income Fund) and VIVIX (Vanguard Value Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, APFWX returned 11.76%/yr vs 18.25%/yr for VIVIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. APFWX charges 1.20%/yr vs 0.04%/yr for VIVIX.
Доходность
Сравнение доходности APFWX и VIVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APFWX показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 12.24%.
APFWX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 6.11%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIVIX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение доходности по годам APFWX и VIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APFWX Artisan Value Income Fund | 6.11% | 9.35% | 9.69% | 10.87% | -3.86% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 12.24% | 15.30% | 15.99% | 9.23% | 1.96% |
Correlation
The correlation between APFWX and VIVIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г. | 0.91 |
The correlation between APFWX and VIVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APFWX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск
APFWX
VIVIX
Сравнение APFWX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Income Fund (APFWX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APFWX | VIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.48 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 4.24 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 15.97 | -9.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APFWX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 2.68 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.41 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок APFWX и VIVIX
Максимальная просадка APFWX за все время составила -16.00%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFWX и VIVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APFWX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.00% | -59.30% | +43.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | -6.36% | -1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.65% | -14.40% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | 0.00% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -9.26% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 1.69% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности APFWX и VIVIX
Текущая волатильность для Artisan Value Income Fund (APFWX) составляет 2.51%, в то время как у Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что APFWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APFWX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 2.69% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 7.62% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 10.07% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.61% | 13.91% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.61% | 16.74% | -3.13% |
Сравнение комиссий APFWX и VIVIX
APFWX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APFWX и VIVIX
Дивидендная доходность APFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности VIVIX в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APFWX Artisan Value Income Fund | 2.06% | 1.61% | 2.38% | 2.62% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 1.86% | 2.04% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.55% | 2.50% | 2.73% | 2.30% | 2.46% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
APFWX and VIVIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIVIX has higher volatility (2.69%) compared to APFWX (2.51%). In terms of maximum drawdown, APFWX dropped -16.00% vs VIVIX's -59.30%.
VIVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APFWX и VIVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор