PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFWX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APFWX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Value Income Fund (APFWX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

APFWX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 февр. 2022 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности APFWX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Value Income Fund (APFWX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APFWX и SWLVX

2026 (YTD)2025202420232022
APFWX
Artisan Value Income Fund		1.75%9.35%9.69%10.87%-3.86%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, APFWX показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

APFWX

1 день
1.45%
1 месяц
-5.26%
С начала года
1.75%
6 месяцев
3.81%
1 год
9.46%
3 года*
10.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Value Income Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с APFWX:
APFWX с VTVAPFWX с TOWFXAPFWX с ARTMXAPFWX с ARTYXAPFWX с ACIIXAPFWX с ARTGXAPFWX с FGINX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий APFWX и SWLVX

APFWX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

APFWX
Artisan Value Income Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

APFWX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFWX
Ранг доходности на риск APFWX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFWX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFWX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFWX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFWX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFWX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFWX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Income Fund (APFWX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFWXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.01

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.47

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.44

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.08

6.76

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFWX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFWX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа SWLVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFWX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFWXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.01

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.50

+0.02

Корреляция

Корреляция между APFWX и SWLVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFWX и SWLVX

Дивидендная доходность APFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018
APFWX
Artisan Value Income Fund		2.15%1.61%2.38%2.62%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%

Просадки

Сравнение просадок APFWX и SWLVX

Максимальная просадка APFWX за все время составила -16.00%, что меньше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFWX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

APFWXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.00%

-38.34%

+22.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-11.82%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-4.82%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-4.93%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.51%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности APFWX и SWLVX

Текущая волатильность для Artisan Value Income Fund (APFWX) составляет 3.83%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что APFWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APFWXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

4.47%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

8.30%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

15.74%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

14.85%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

18.67%

-4.89%