- ISIN
- US04314H3113
- Эмитент
- Artisan
- Дата выпуска
- 28 февр. 2022 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности APFWX
Artisan Value Income Fund (APFWX) прибавил 6.1% с начала года. Текущая цена акции APFWX — $12.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Artisan Value Income Fund (APFWX) показал доход в 6.11% с начала года и 14.36% за последние 12 месяцев.
Artisan Value Income Fund
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 6.11%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность APFWX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 мая 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -9.1%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении APFWX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.24% | 3.12% | -5.34% | 4.46% | -0.26% | 0.09% | 6.11% | ||||||
| 2025 | 1.94% | 2.76% | -2.69% | -2.95% | 1.96% | 3.19% | -0.94% | 4.36% | -0.58% | -0.73% | 2.68% | 0.28% | 9.35% |
| 2024 | -0.31% | 0.42% | 4.77% | -2.69% | 2.36% | -1.42% | 5.32% | 3.30% | 1.88% | -1.67% | 4.06% | -6.08% | 9.69% |
| 2023 | 6.61% | -2.73% | -2.21% | 2.89% | -5.84% | 5.89% | 3.50% | -3.48% | -3.40% | -2.74% | 7.50% | 5.62% | 10.87% |
| 2022 | 3.27% | -9.14% | 6.56% | -4.14% | -9.03% | 8.10% | 5.79% | -3.58% | -3.86% |
Метрики бенчмарка
Artisan Value Income Fund has an annualized alpha of -2.55%, beta of 0.64, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 17, 2022.
- This fund participated in 90.34% of S&P 500 Index downside but only 62.51% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.55% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 0.64 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -2.55%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 62.51%
- Участие в снижении
- 90.34%
Комиссия
Комиссия APFWX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
APFWX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Artisan Value Income Fund (APFWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| APFWX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.93 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 13.52 | -7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Artisan Value Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.18 | $0.25 | $0.25 | $0.19 |
Дивидендный доход | 2.06% | 1.61% | 2.38% | 2.62% | 2.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Artisan Value Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.25 |
| 2022 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Artisan Value Income Fund показал максимальную просадку в 16.00%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 85 торговых сессий.
Текущая просадка Artisan Value Income Fund составляет 1.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -16.00%сент. 2022 г. | 4mo 2d | 4mo 5d | 8mo 7dмай 2022 г. - февр. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.65%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 2mo 26d | 7mo 3dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -11.21%окт. 2023 г. | 8mo 26d | 1mo 17d | 10mo 13dфевр. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.01%март 2026 г. | 1mo 7d | — | 3mo 23dфевр. 2026 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -4.99%апр. 2024 г. | 14d | 23d | 1mo 7dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| APFWX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.00% | -56.78% | +40.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | -9.10% | +1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.65% | -18.90% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -0.74% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -10.72% | +7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 1.97% | +0.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с APFWX
Добавьте Artisan Value Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с APFWX