PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Artisan Value Income Fund (APFWX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS04314H3113
ЭмитентArtisan Partners Funds
Дата выпуска28 февр. 2022 г.
КатегорияLarge Cap Value Equities
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия APFWX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии APFWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.20%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Artisan Value Income Fund

Популярные сравнения: APFWX с VTV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Artisan Value Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.01%
21.31%
APFWX (Artisan Value Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Artisan Value Income Fund показал доход в 3.73% с начала года и 15.59% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.73%11.24%
1 месяц1.54%4.04%
6 месяцев10.53%16.49%
1 год15.59%26.17%
5 лет (среднегодовая)N/A13.76%
10 лет (среднегодовая)N/A10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APFWX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.31%0.42%4.77%-2.69%3.73%
20236.26%-2.31%-2.62%2.89%-5.84%5.89%3.50%-3.48%-3.40%-2.74%7.50%5.63%10.50%
20220.19%-2.30%0.20%-8.83%5.52%-3.53%-9.03%8.47%5.43%-3.27%-8.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг APFWX среди mutual funds на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности APFWX, с текущим значением в 4848
APFWX (Artisan Value Income Fund)
Ранг коэф-та Шарпа APFWX, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFWX, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFWX, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFWX, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFWX, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Artisan Value Income Fund (APFWX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


APFWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APFWX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино APFWX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега APFWX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара APFWX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина APFWX, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.004.41
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.23

Коэффициент Шарпа

Artisan Value Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.51
2.43
APFWX (Artisan Value Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Artisan Value Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.


ПериодTTM20232022
Дивиденд$0.27$0.25$0.21

Дивидендный доход

2.67%2.62%2.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Artisan Value Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.25
2022$0.02$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-2.56%
-0.29%
APFWX (Artisan Value Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Artisan Value Income Fund показал максимальную просадку в 18.96%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 357 торговых сессий.

Текущая просадка Artisan Value Income Fund составляет 2.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.96%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.3575 мар. 2024 г.470
-5.9%1 мар. 2022 г.68 мар. 2022 г.1022 мар. 2022 г.16
-4.99%2 апр. 2024 г.1116 апр. 2024 г.179 мая 2024 г.28
-2.85%30 мар. 2022 г.1012 апр. 2022 г.520 апр. 2022 г.15
-2.56%17 мая 2024 г.728 мая 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Artisan Value Income Fund составляет 2.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.67%
3.00%
APFWX (Artisan Value Income Fund)
Benchmark (^GSPC)