PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFWX с ARTGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APFWX с ARTGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APFWX (Artisan Value Income Fund) and ARTGX (Artisan Global Value Fund) are both mutual funds - APFWX is a Large Cap Value Equities fund managed by Artisan, while ARTGX is a Global Equities fund managed by Artisan. Over the past 3 years, APFWX returned 11.76%/yr vs 21.43%/yr for ARTGX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APFWX charges 1.20%/yr vs 1.25%/yr for ARTGX.

Доходность

Сравнение доходности APFWX и ARTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Value Income Fund (APFWX) и Artisan Global Value Fund (ARTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APFWX показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у ARTGX с доходностью 8.02%.

APFWX

1 день
0.52%
1 месяц
0.52%
С начала года
6.11%
6 месяцев
6.02%
1 год
14.36%
3 года*
11.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARTGX

1 день
-0.20%
1 месяц
4.50%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.43%
1 год
25.96%
3 года*
21.43%
5 лет*
11.42%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APFWX и ARTGX

2026 (YTD)2025202420232022
APFWX
Artisan Value Income Fund		6.11%9.35%9.69%10.87%-3.86%
ARTGX
Artisan Global Value Fund		8.02%34.03%10.66%26.57%-3.83%

Correlation

The correlation between APFWX and ARTGX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г.

0.80

The correlation between APFWX and ARTGX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Value Income Fund

Artisan Global Value Fund

Часто сравнивают с APFWX:
APFWX с VTVAPFWX с FGINXAPFWX с TOWFXAPFWX с ARTMXAPFWX с SWLVXAPFWX с ARTYXAPFWX с ACIIX
Часто сравнивают с ARTGX:
ARTGX с AQGIXARTGX с TNZ.TOARTGX с CNLARTGX с SPYARTGX с SCHFARTGX с ARTLXARTGX с PRBLX

Доходность на риск

APFWX vs. ARTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFWX
Ранг доходности на риск APFWX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFWX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFWX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFWX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFWX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFWX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ARTGX
Ранг доходности на риск ARTGX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTGX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTGX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTGX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFWX c ARTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Income Fund (APFWX) и Artisan Global Value Fund (ARTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFWXARTGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.24

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.25

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.54

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

10.71

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFWX vs. ARTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFWX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа ARTGX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFWX и ARTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFWXARTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.24

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.52

+0.06

Просадки

Сравнение просадок APFWX и ARTGX

Максимальная просадка APFWX за все время составила -16.00%, что меньше максимальной просадки ARTGX в -49.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFWX и ARTGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APFWXARTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.00%

-49.92%

+33.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-10.18%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.65%

-10.70%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-0.20%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-6.55%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.40%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности APFWX и ARTGX

Текущая волатильность для Artisan Value Income Fund (APFWX) составляет 2.51%, в то время как у Artisan Global Value Fund (ARTGX) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что APFWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APFWXARTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

3.69%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

9.21%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

11.56%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

14.49%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.61%

17.29%

-3.68%

Сравнение комиссий APFWX и ARTGX

APFWX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии ARTGX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFWX и ARTGX

Дивидендная доходность APFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности ARTGX в 4.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APFWX
Artisan Value Income Fund		2.06%1.61%2.38%2.62%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARTGX
Artisan Global Value Fund		4.24%4.58%5.38%2.87%3.68%9.38%0.05%1.29%6.35%2.01%2.66%5.95%

Часто задаваемые вопросы

APFWX and ARTGX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTGX has higher volatility (3.69%) compared to APFWX (2.51%). In terms of maximum drawdown, APFWX dropped -16.00% vs ARTGX's -49.92%.

ARTGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APFWX и ARTGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор