Сравнение APFWX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Value Income Fund (APFWX) и Vanguard Value ETF (VTV).
APFWX управляется Artisan Partners Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2022 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APFWX или VTV.
Основные характеристики
| APFWX | VTV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.37% | 5.02% |
| Дох-ть за 1 год | 11.05% | 15.54% |
| Коэф-т Шарпа | 0.84 | 1.35 |
| Дневная вол-ть | 11.03% | 10.27% |
| Макс. просадка | -18.96% | -59.27% |
| Current Drawdown | -2.40% | -4.20% |
Корреляция
Корреляция между APFWX и VTV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности APFWX и VTV
С начала года, APFWX показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 5.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APFWX и VTV
APFWX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение APFWX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Income Fund (APFWX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APFWX и VTV
Дивидендная доходность APFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности VTV в 2.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APFWX Artisan Value Income Fund | 2.71% | 2.62% | 2.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.47% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок APFWX и VTV
Максимальная просадка APFWX за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFWX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APFWX и VTV
Artisan Value Income Fund (APFWX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что APFWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.