PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APFWX с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APFWX с VTV

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Value Income Fund (APFWX) и Vanguard Value ETF (VTV).

APFWX управляется Artisan Partners Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2022 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APFWX или VTV.

Корреляция

Корреляция между APFWX и VTV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности APFWX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Value Income Fund (APFWX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.07%
26.92%
APFWX
VTV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APFWX:

0.37

VTV:

0.52

Коэф-т Сортино

APFWX:

0.67

VTV:

0.86

Коэф-т Омега

APFWX:

1.09

VTV:

1.12

Коэф-т Кальмара

APFWX:

0.41

VTV:

0.58

Коэф-т Мартина

APFWX:

1.49

VTV:

2.15

Индекс Язвы

APFWX:

3.88%

VTV:

3.94%

Дневная вол-ть

APFWX:

13.86%

VTV:

15.51%

Макс. просадка

APFWX:

-18.96%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

APFWX:

-6.05%

VTV:

-6.38%

Доходность по периодам

APFWX

С начала года

0.03%

1 месяц

9.40%

6 месяцев

-4.23%

1 год

5.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTV

С начала года

0.00%

1 месяц

9.53%

6 месяцев

-4.18%

1 год

7.95%

5 лет

14.41%

10 лет

9.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий APFWX и VTV

APFWX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

APFWX
Artisan Value Income Fund
VTV
Vanguard Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APFWX и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APFWX
Ранг риск-скорректированной доходности APFWX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APFWX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFWX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFWX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFWX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFWX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APFWX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Income Fund (APFWX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APFWX на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFWX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.37
0.52
APFWX
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFWX и VTV

Дивидендная доходность APFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности VTV в 2.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APFWX
Artisan Value Income Fund		2.36%2.38%2.62%2.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		2.33%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок APFWX и VTV

Максимальная просадка APFWX за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFWX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-6.05%
-6.38%
APFWX
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности APFWX и VTV

Текущая волатильность для Artisan Value Income Fund (APFWX) составляет 7.40%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что APFWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.40%
8.17%
APFWX
VTV