Сравнение APFWX с ARTYX
APFWX (Artisan Value Income Fund) and ARTYX (Artisan Developing World Fund) are both mutual funds - APFWX is a Large Cap Value Equities fund managed by Artisan, while ARTYX is a Emerging Markets Equities fund managed by Artisan. Over the past 3 years, APFWX returned 11.67%/yr vs 12.74%/yr for ARTYX. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. APFWX charges 1.20%/yr vs 1.28%/yr for ARTYX.
Доходность
Сравнение доходности APFWX и ARTYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APFWX показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у ARTYX с доходностью 3.76%.
APFWX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 4.05%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.56%
ARTYX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 4.21%
- 6 месяцев
- 11.92%
- С начала года
- 3.76%
- 1 год
- -1.74%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- -0.45%
- 10 лет*
- 10.54%
- Всё время*
- 11.83%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам APFWX и ARTYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APFWX Artisan Value Income Fund | 10.62% | 9.35% | 9.69% | 10.87% | -3.86% |
ARTYX Artisan Developing World Fund | 3.76% | 7.82% | 28.03% | 29.51% | -6.24% |
Correlation
The correlation between APFWX and ARTYX is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2022 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between APFWX and ARTYX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APFWX vs. ARTYX — Ранг доходности на риск
APFWX
ARTYX
Сравнение APFWX c ARTYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Income Fund (APFWX) и Artisan Developing World Fund (ARTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APFWX | ARTYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.99 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | -0.09 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | -0.17 | +7.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APFWX и ARTYX
Максимальная просадка APFWX за все время составила -16.00%, что меньше максимальной просадки ARTYX в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFWX и ARTYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APFWX | ARTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.00% | -59.61% | +43.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | -29.14% | +21.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.65% | -29.14% | +14.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -16.60% | +15.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -18.57% | +14.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 14.24% | -11.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности APFWX и ARTYX
Текущая волатильность для Artisan Value Income Fund (APFWX) составляет 3.34%, в то время как у Artisan Developing World Fund (ARTYX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что APFWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APFWX | ARTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 6.21% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.64% | 16.34% | -8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.42% | 19.21% | -8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 27.31% | -13.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 24.38% | -10.87% |
Сравнение комиссий APFWX и ARTYX
APFWX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии ARTYX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APFWX и ARTYX
Дивидендная доходность APFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APFWX Artisan Value Income Fund | 2.02% | 1.61% | 2.38% | 2.62% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 9.44% | 4.20% | 0.00% | 0.01% | 3.37% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
APFWX and ARTYX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTYX has higher volatility (6.21%) compared to APFWX (3.34%). In terms of maximum drawdown, APFWX dropped -16.00% vs ARTYX's -59.61%.
APFWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APFWX и ARTYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор