Сравнение APFWX с ARTYX

С начала года, APFWX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у ARTYX с доходностью -17.34%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

APFWX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии ARTYX в 1.28%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Income Fund (APFWX) и Artisan Developing World Fund (ARTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APFWX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа ARTYX равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFWX и ARTYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между APFWX и ARTYX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность APFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, тогда как ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка APFWX за все время составила -16.00%, что меньше максимальной просадки ARTYX в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFWX и ARTYX.

Текущая волатильность для Artisan Value Income Fund (APFWX) составляет 3.83%, в то время как у Artisan Developing World Fund (ARTYX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что APFWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.