PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFWX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APFWX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Value Income Fund (APFWX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

APFWX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 февр. 2022 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности APFWX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Value Income Fund (APFWX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APFWX и TOWFX

2026 (YTD)2025202420232022
APFWX
Artisan Value Income Fund		0.30%9.35%9.69%10.87%-3.86%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%1.66%

Доходность по периодам

С начала года, APFWX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

APFWX

1 день
0.12%
1 месяц
-6.69%
С начала года
0.30%
6 месяцев
2.51%
1 год
7.59%
3 года*
9.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Value Income Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с APFWX:
APFWX с VTVAPFWX с ARTMXAPFWX с ARTYXAPFWX с ACIIXAPFWX с ARTGXAPFWX с SWLVXAPFWX с FGINX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с VHYAXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий APFWX и TOWFX

APFWX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии TOWFX в 1.11%.

APFWX
Artisan Value Income Fund
TOWFX
Towpath Focus Fund

Доходность на риск

APFWX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFWX
Ранг доходности на риск APFWX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFWX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFWX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFWX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFWX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFWX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFWX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Income Fund (APFWX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFWXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.76

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

2.42

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

2.07

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

10.75

-8.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFWX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFWX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFWX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFWXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.76

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.02

+0.47

Корреляция

Корреляция между APFWX и TOWFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFWX и TOWFX

Дивидендная доходность APFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM202520242023202220212020
APFWX
Artisan Value Income Fund		2.18%1.61%2.38%2.62%2.10%0.00%0.00%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%

Просадки

Сравнение просадок APFWX и TOWFX

Максимальная просадка APFWX за все время составила -16.00%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFWX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

APFWXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.00%

-96.18%

+80.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-9.39%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-96.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-94.95%

+87.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-21.04%

+17.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.81%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности APFWX и TOWFX

Artisan Value Income Fund (APFWX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что APFWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APFWXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

2.60%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

6.60%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

11.95%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

1,084.26%

-1,070.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

971.53%

-957.76%