PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFWX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APFWX с TWEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APFWX (Artisan Value Income Fund) and TWEIX (American Century Equity Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, APFWX returned 11.76%/yr vs 10.63%/yr for TWEIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. APFWX charges 1.20%/yr vs 0.94%/yr for TWEIX.

Доходность

Сравнение доходности APFWX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Value Income Fund (APFWX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APFWX показывает доходность 6.11%, а TWEIX немного выше – 6.14%.

APFWX

1 день
0.52%
1 месяц
0.52%
С начала года
6.11%
6 месяцев
6.02%
1 год
14.36%
3 года*
11.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

TWEIX

1 день
0.56%
1 месяц
0.11%
С начала года
6.14%
6 месяцев
6.61%
1 год
15.26%
3 года*
10.63%
5 лет*
6.89%
10 лет*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APFWX и TWEIX

2026 (YTD)2025202420232022
APFWX
Artisan Value Income Fund		6.11%9.35%9.69%10.87%-3.86%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		6.14%11.84%10.51%3.92%0.39%

Correlation

The correlation between APFWX and TWEIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г.

0.90

The correlation between APFWX and TWEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Value Income Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с APFWX:
APFWX с VTVAPFWX с FGINXAPFWX с TOWFXAPFWX с ARTMXAPFWX с ARTGXAPFWX с SWLVXAPFWX с ARTYX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с SCHDTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Доходность на риск

APFWX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFWX
Ранг доходности на риск APFWX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFWX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFWX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFWX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFWX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFWX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFWX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Income Fund (APFWX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFWXTWEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.88

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.84

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.45

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

8.07

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFWX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFWX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFWX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFWXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.88

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.75

-0.17

Просадки

Сравнение просадок APFWX и TWEIX

Максимальная просадка APFWX за все время составила -16.00%, что меньше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFWX и TWEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APFWXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.00%

-39.30%

+23.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-6.43%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.65%

-10.16%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-2.51%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-4.16%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.95%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности APFWX и TWEIX

Artisan Value Income Fund (APFWX) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что APFWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APFWXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.20%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

6.23%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

8.37%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

10.74%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.61%

13.36%

+0.25%

Сравнение комиссий APFWX и TWEIX

APFWX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFWX и TWEIX

Дивидендная доходность APFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности TWEIX в 9.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APFWX
Artisan Value Income Fund		2.06%1.61%2.38%2.62%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		9.77%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Часто задаваемые вопросы

APFWX and TWEIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APFWX has higher volatility (2.51%) compared to TWEIX (2.20%). In terms of maximum drawdown, APFWX dropped -16.00% vs TWEIX's -39.30%.

TWEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APFWX и TWEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор