PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFWX с ACIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APFWX с ACIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Value Income Fund (APFWX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX).

APFWX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 февр. 2022 г.. ACIIX управляется American Century. Фонд был запущен 8 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности APFWX и ACIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Value Income Fund (APFWX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APFWX и ACIIX

2026 (YTD)2025202420232022
APFWX
Artisan Value Income Fund		1.75%9.35%9.69%10.87%-3.86%
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		3.68%12.05%10.58%4.25%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, APFWX показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у ACIIX с доходностью 3.68%.

APFWX

1 день
1.45%
1 месяц
-5.26%
С начала года
1.75%
6 месяцев
3.81%
1 год
9.46%
3 года*
10.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

ACIIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.65%
С начала года
3.68%
6 месяцев
5.70%
1 год
11.45%
3 года*
10.04%
5 лет*
7.60%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Value Income Fund

American Century Equity Income Fund Class I

Часто сравнивают с APFWX:
APFWX с VTVAPFWX с TOWFXAPFWX с ARTMXAPFWX с ARTYXAPFWX с ARTGXAPFWX с SWLVXAPFWX с FGINX
Часто сравнивают с ACIIX:
ACIIX с SCHDACIIX с VEIPXACIIX с PRWCXACIIX с BRK-BACIIX с VWELXACIIX с COWZACIIX с JEPI

Сравнение комиссий APFWX и ACIIX

APFWX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии ACIIX в 0.72%.

APFWX
Artisan Value Income Fund
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I

Доходность на риск

APFWX vs. ACIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFWX
Ранг доходности на риск APFWX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFWX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFWX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFWX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFWX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFWX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ACIIX
Ранг доходности на риск ACIIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFWX c ACIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Income Fund (APFWX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFWXACIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.95

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.37

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.29

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.08

5.04

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFWX vs. ACIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFWX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа ACIIX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFWX и ACIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFWXACIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.95

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.53

-0.02

Корреляция

Корреляция между APFWX и ACIIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFWX и ACIIX

Дивидендная доходность APFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности ACIIX в 10.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APFWX
Artisan Value Income Fund		2.15%1.61%2.38%2.62%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		10.19%10.55%11.71%8.21%8.96%7.02%2.18%7.57%9.05%12.14%8.08%10.72%

Просадки

Сравнение просадок APFWX и ACIIX

Максимальная просадка APFWX за все время составила -16.00%, что меньше максимальной просадки ACIIX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFWX и ACIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

APFWXACIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.00%

-39.16%

+23.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-8.96%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-4.86%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-5.26%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.32%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности APFWX и ACIIX

Artisan Value Income Fund (APFWX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что APFWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APFWXACIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.01%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

6.12%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

11.62%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

10.74%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

13.37%

+0.41%