PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFWX с ACIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APFWX с ACIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APFWX (Artisan Value Income Fund) and ACIIX (American Century Equity Income Fund Class I) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, APFWX returned 11.76%/yr vs 10.83%/yr for ACIIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. APFWX charges 1.20%/yr vs 0.72%/yr for ACIIX.

Доходность

Сравнение доходности APFWX и ACIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Value Income Fund (APFWX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APFWX показывает доходность 6.11%, а ACIIX немного выше – 6.29%.

APFWX

1 день
0.52%
1 месяц
0.52%
С начала года
6.11%
6 месяцев
6.02%
1 год
14.36%
3 года*
11.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

ACIIX

1 день
0.56%
1 месяц
0.11%
С начала года
6.29%
6 месяцев
6.70%
1 год
15.45%
3 года*
10.83%
5 лет*
7.10%
10 лет*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APFWX и ACIIX

2026 (YTD)2025202420232022
APFWX
Artisan Value Income Fund		6.11%9.35%9.69%10.87%-3.86%
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		6.29%12.05%10.58%4.25%0.43%

Correlation

The correlation between APFWX and ACIIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г.

0.90

The correlation between APFWX and ACIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Value Income Fund

American Century Equity Income Fund Class I

Часто сравнивают с APFWX:
APFWX с VTVAPFWX с FGINXAPFWX с TOWFXAPFWX с ARTMXAPFWX с ARTGXAPFWX с SWLVXAPFWX с ARTYX
Часто сравнивают с ACIIX:
ACIIX с VEIPXACIIX с BRK-BACIIX с VWELXACIIX с SCHDACIIX с PRWCXACIIX с COWZACIIX с JEPI

Доходность на риск

APFWX vs. ACIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFWX
Ранг доходности на риск APFWX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFWX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFWX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFWX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFWX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFWX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ACIIX
Ранг доходности на риск ACIIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFWX c ACIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Income Fund (APFWX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFWXACIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.90

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.85

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.50

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

8.21

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFWX vs. ACIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFWX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACIIX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFWX и ACIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFWXACIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.90

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.54

+0.04

Просадки

Сравнение просадок APFWX и ACIIX

Максимальная просадка APFWX за все время составила -16.00%, что меньше максимальной просадки ACIIX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFWX и ACIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APFWXACIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.00%

-39.16%

+23.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-6.38%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.65%

-10.15%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-2.46%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-5.24%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.94%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности APFWX и ACIIX

Artisan Value Income Fund (APFWX) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что APFWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APFWXACIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.19%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

6.11%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

8.37%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

10.76%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.61%

13.38%

+0.23%

Сравнение комиссий APFWX и ACIIX

APFWX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии ACIIX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFWX и ACIIX

Дивидендная доходность APFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности ACIIX в 9.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		9.94%10.55%11.71%8.21%8.96%7.02%2.18%7.57%9.05%12.14%8.08%10.72%
APFWX
Artisan Value Income Fund		2.06%1.61%2.38%2.62%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APFWX and ACIIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APFWX has higher volatility (2.51%) compared to ACIIX (2.19%). In terms of maximum drawdown, APFWX dropped -16.00% vs ACIIX's -39.16%.

ACIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APFWX и ACIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор