Сравнение APDFX с FHYSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).
APDFX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 19 мар. 2014 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности APDFX и FHYSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APDFX и FHYSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDFX Artisan High Income Fund Advisor Class | -1.96% | 8.32% | 8.46% | 15.98% | -10.57% | 3.99% | 9.67% | 14.84% | -1.40% | 9.01% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | -1.26% | 9.14% | 6.42% | 12.77% | -13.16% | 4.49% | 6.08% | 15.14% | -2.16% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, APDFX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у FHYSX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции APDFX превзошли акции FHYSX по среднегодовой доходности: 6.69% против 5.44% соответственно.
APDFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 6.69%
FHYSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APDFX и FHYSX
APDFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.
Доходность на риск
APDFX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск
APDFX
FHYSX
Сравнение APDFX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APDFX | FHYSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.71 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 2.43 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.46 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.73 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 11.03 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APDFX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.71 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.62 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.28 | 0.95 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.86 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между APDFX и FHYSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APDFX и FHYSX
Дивидендная доходность APDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности FHYSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDFX Artisan High Income Fund Advisor Class | 6.53% | 6.86% | 7.27% | 7.39% | 6.34% | 5.41% | 5.42% | 6.94% | 7.17% | 8.01% | 6.70% | 7.48% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 5.79% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
Просадки
Сравнение просадок APDFX и FHYSX
Максимальная просадка APDFX за все время составила -21.52%, примерно равная максимальной просадке FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDFX и FHYSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APDFX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.52% | -21.45% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -2.50% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.64% | -16.93% | +2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.52% | -21.45% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -1.77% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -2.61% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.62% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности APDFX и FHYSX
Текущая волатильность для Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) составляет 1.07%, в то время как у Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что APDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APDFX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 1.38% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 2.43% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 3.79% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 5.20% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.24% | 5.77% | -0.53% |