PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APDFX с FHYSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APDFX с FHYSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

APDFX (Artisan High Income Fund Advisor Class) and FHYSX (Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, APDFX returned 6.47%/yr vs 5.34%/yr for FHYSX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APDFX charges 0.80%/yr vs 0.02%/yr for FHYSX.

Доходность

Сравнение доходности APDFX и FHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APDFX показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у FHYSX с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции APDFX превзошли акции FHYSX по среднегодовой доходности: 6.47% против 5.34% соответственно.

APDFX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.43%
1 год
4.90%
3 года*
9.26%
5 лет*
4.13%
10 лет*
6.47%

FHYSX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.54%
1 год
6.30%
3 года*
8.48%
5 лет*
3.31%
10 лет*
5.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APDFX и FHYSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APDFX
Artisan High Income Fund Advisor Class		0.72%8.32%8.46%15.98%-10.57%3.99%9.67%14.84%-1.40%9.01%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		1.02%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.16%8.34%

Correlation

The correlation between APDFX and FHYSX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2014 г.

0.79

Over the past year, the correlation between APDFX and FHYSX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan High Income Fund Advisor Class

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Часто сравнивают с APDFX:
APDFX с ICMUXAPDFX с PHYZXAPDFX с LSYAXAPDFX с BSIIXAPDFX с FRFZXAPDFX с BUFHXAPDFX с PHYL
Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с JHPIFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHX

Доходность на риск

APDFX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APDFX
Ранг доходности на риск APDFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APDFX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APDFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APDFX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APDFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APDFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APDFX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APDFXFHYSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.84

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.23

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.59

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.44

13.32

-4.89

APDFX vs. FHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APDFX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHYSX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APDFX и FHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APDFX и FHYSX

Максимальная просадка APDFX за все время составила -21.52%, примерно равная максимальной просадке FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDFX и FHYSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APDFXFHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.52%

-21.45%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-2.44%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.30%

-3.64%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.64%

-16.93%

+2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.52%

-21.45%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.51%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-2.58%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.47%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности APDFX и FHYSX

Текущая волатильность для Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) составляет 0.80%, в то время как у Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что APDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APDFXFHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

0.89%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

2.66%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03%

3.44%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.95%

5.25%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

5.75%

-0.52%

Сравнение комиссий APDFX и FHYSX

APDFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APDFX и FHYSX

Дивидендная доходность APDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности FHYSX в 6.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APDFX
Artisan High Income Fund Advisor Class		7.08%6.86%7.27%7.39%6.34%5.41%5.42%6.94%7.17%8.01%6.70%7.48%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		6.32%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%

Часто задаваемые вопросы

APDFX and FHYSX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHYSX has higher volatility (0.89%) compared to APDFX (0.80%). In terms of maximum drawdown, APDFX dropped -21.52% vs FHYSX's -21.45%.

FHYSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APDFX и FHYSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор