PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APDFX с CRDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APDFX с CRDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX).

APDFX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 19 мар. 2014 г.. CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности APDFX и CRDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APDFX и CRDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
APDFX
Artisan High Income Fund Advisor Class		-1.52%8.32%8.46%15.98%-10.57%3.99%3.33%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.45%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APDFX показывает доходность -1.52%, а CRDOX немного выше – -1.45%.

APDFX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
-0.55%
1 год
5.38%
3 года*
8.56%
5 лет*
4.05%
10 лет*
6.74%

CRDOX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan High Income Fund Advisor Class

Six Circles Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с APDFX:
APDFX с ICMUXAPDFX с PHYZXAPDFX с LSYAXAPDFX с BSIIXAPDFX с BUFHXAPDFX с FRFZXAPDFX с PHYL
Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAX

Сравнение комиссий APDFX и CRDOX

APDFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CRDOX в 0.29%.

APDFX
Artisan High Income Fund Advisor Class
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

APDFX vs. CRDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APDFX
Ранг доходности на риск APDFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APDFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APDFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APDFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APDFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APDFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APDFX c CRDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APDFXCRDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

2.04

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.80

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.81

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

8.08

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APDFX vs. CRDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APDFX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRDOX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APDFX и CRDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APDFXCRDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.04

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.66

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.72

+0.39

Корреляция

Корреляция между APDFX и CRDOX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APDFX и CRDOX

Дивидендная доходность APDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности CRDOX в 6.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APDFX
Artisan High Income Fund Advisor Class		6.50%6.86%7.27%7.39%6.34%5.41%5.42%6.94%7.17%8.01%6.70%7.48%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.34%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APDFX и CRDOX

Максимальная просадка APDFX за все время составила -21.52%, что больше максимальной просадки CRDOX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDFX и CRDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

APDFXCRDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.52%

-15.92%

-5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-3.14%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.64%

-15.92%

+1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-2.81%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-3.63%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.70%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности APDFX и CRDOX

Текущая волатильность для Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) составляет 1.20%, в то время как у Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что APDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APDFXCRDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.44%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

2.19%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

3.28%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

4.11%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.25%

4.04%

+1.21%