PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APD с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APD с KO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

APD (Air Products and Chemicals, Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. APD operates in Chemicals (Basic Materials), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, APD returned 9.22%/yr vs 8.99%/yr for KO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APD и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APD показывает доходность 13.57%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 14.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции APD имеют среднегодовую доходность 9.22%, а акции KO немного отстают с 8.99%.

APD

1 день
-1.98%
1 месяц
-6.31%
С начала года
13.57%
6 месяцев
18.85%
1 год
1.58%
3 года*
2.39%
5 лет*
1.07%
10 лет*
9.22%

KO

1 день
0.08%
1 месяц
1.43%
С начала года
14.56%
6 месяцев
14.00%
1 год
14.71%
3 года*
12.88%
5 лет*
10.72%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APD и KO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APD
Air Products and Chemicals, Inc.		13.57%-12.66%8.09%-8.95%3.91%13.75%18.82%50.02%0.26%17.04%
KO
The Coca-Cola Company		14.56%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Correlation

The correlation between APD and KO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1987 г.

0.34

Over the past year, the correlation between APD and KO has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APD:

$61.69B

KO:

$343.14B

EPS

APD:

$9.45

KO:

$3.18

Коэффициент P/E

APD:

29.28

KO:

25.04

Коэффициент PEG

APD:

1.36

KO:

3.02

Коэффициент P/S

APD:

4.95

KO:

6.96

Коэффициент P/B

APD:

3.94

KO:

10.20

Общая выручка (12 мес.)

APD:

$12.46B

KO:

$49.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

APD:

$3.99B

KO:

$30.43B

EBITDA (12 мес.)

APD:

$4.36B

KO:

$18.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Air Products and Chemicals, Inc.

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с APD:
APD с LIN.DEAPD с EMNAPD с DOWAPD с CTVAAPD с MDTAPD с SCHDAPD с VOO
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

APD vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APD
Ранг доходности на риск APD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APD c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APDKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
0.90

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
1.49

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.16

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

1.87

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

3.66

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APD vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APD на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APD и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APDKOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.90

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.67

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.50

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.53

-0.12

Просадки

Сравнение просадок APD и KO

Максимальная просадка APD за все время составила -60.30%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APD и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APDKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.30%

-68.23%

+7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.39%

-7.89%

-14.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.43%

-16.26%

-14.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.77%

-17.27%

-14.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.77%

-36.99%

+5.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.42%

-2.91%

-12.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-16.09%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.90%

4.03%

+4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности APD и KO

Текущая волатильность для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) составляет 5.35%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что APD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APDKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

5.81%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.93%

12.37%

+6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.63%

16.37%

+8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.00%

16.10%

+9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.90%

18.21%

+7.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APD и KO

Дивидендная доходность APD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что сопоставимо с доходностью KO в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APD
Air Products and Chemicals, Inc.		2.59%2.89%1.83%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%2.39%2.49%
KO
The Coca-Cola Company		2.59%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APD и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Air Products and Chemicals, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
3.17B
12.47B
(APD) Общая выручка
(KO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APD и KO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Air Products and Chemicals, Inc. и The Coca-Cola Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
31.1%
63.0%
Активы портфеля
APD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 987.40M при выручке в 3.17B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.

KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

APD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.70M при выручке в 3.17B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

APD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 710.40M при выручке в 3.17B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

Часто задаваемые вопросы

APD and KO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KO has higher volatility (5.81%) compared to APD (5.35%). In terms of maximum drawdown, APD dropped -60.30% vs KO's -68.23%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APD и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор