PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APD с CL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APD с CL

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

APD (Air Products and Chemicals, Inc.) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. APD operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, APD returned 10.01%/yr vs 5.06%/yr for CL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APD и CL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Colgate-Palmolive Company (CL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APD показывает доходность 13.99%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 17.96%. За последние 10 лет акции APD превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 10.01% против 5.06% соответственно.

APD

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.30%
С начала года
13.99%
6 месяцев
13.80%
1 год
1.02%
3 года*
0.99%
5 лет*
1.75%
10 лет*
10.01%

CL

1 день
1.11%
1 месяц
2.15%
С начала года
17.96%
6 месяцев
16.91%
1 год
6.41%
3 года*
9.28%
5 лет*
4.94%
10 лет*
5.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APD и CL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APD
Air Products and Chemicals, Inc.		13.99%-12.66%8.09%-8.95%3.91%13.75%18.82%50.02%0.26%17.04%
CL
Colgate-Palmolive Company		17.96%-10.98%16.57%3.78%-5.44%2.08%27.17%18.60%-19.19%17.88%

Correlation

The correlation between APD and CL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1987 г.

0.33

Over the past year, the correlation between APD and CL has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APD:

$61.92B

CL:

$74.13B

EPS

APD:

$9.45

CL:

$2.58

Коэффициент P/E

APD:

29.38

CL:

35.70

Коэффициент PEG

APD:

1.37

CL:

9.22

Коэффициент P/S

APD:

4.97

CL:

3.58

Коэффициент P/B

APD:

3.96

CL:

511.21

Общая выручка (12 мес.)

APD:

$12.46B

CL:

$20.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

APD:

$3.99B

CL:

$12.49B

EBITDA (12 мес.)

APD:

$4.36B

CL:

$3.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Air Products and Chemicals, Inc.

Colgate-Palmolive Company

Часто сравнивают с APD:
APD с LIN.DEAPD с EMNAPD с DOWAPD с CTVAAPD с MDTAPD с SCHDAPD с VOO
Часто сравнивают с CL:
CL с PGCL с KMBCL с GSCL с CATCL с CPRXCL с PEPCL с SCHD

Доходность на риск

APD vs. CL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APD
Ранг доходности на риск APD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APD: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CL
Ранг доходности на риск CL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APD c CL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APDCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
0.35

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
0.67

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.07

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

0.41

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.09

0.66

-0.57

APD vs. CL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APD на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа CL равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APD и CL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APD и CL

Максимальная просадка APD за все время составила -60.30%, примерно равная максимальной просадке CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APD и CL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APDCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.30%

-58.91%

-1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.39%

-18.64%

-3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.43%

-29.05%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.77%

-29.05%

-2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.77%

-29.05%

-2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.11%

-11.80%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-11.24%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.09%

11.41%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности APD и CL

Текущая волатильность для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) составляет 5.21%, в то время как у Colgate-Palmolive Company (CL) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что APD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APDCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

8.71%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.56%

17.30%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.61%

21.83%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

18.85%

+7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.86%

19.77%

+6.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APD и CL

Дивидендная доходность APD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности CL в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APD
Air Products and Chemicals, Inc.		2.58%2.89%1.83%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%2.39%2.49%
CL
Colgate-Palmolive Company		2.27%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APD и CL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Air Products and Chemicals, Inc. и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B5.00B20222023202420252026
3.17B
5.32B
(APD) Общая выручка
(CL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APD и CL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Air Products and Chemicals, Inc. и Colgate-Palmolive Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
31.1%
60.6%
Активы портфеля
APD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 987.40M при выручке в 3.17B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.

CL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

APD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.70M при выручке в 3.17B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

CL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

APD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 710.40M при выручке в 3.17B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

CL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

APD and CL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CL has higher volatility (8.71%) compared to APD (5.21%). In terms of maximum drawdown, APD dropped -60.30% vs CL's -58.91%.

CL currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APD и CL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор