Сравнение APD с CL
APD (Air Products and Chemicals, Inc.) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. APD operates in Chemicals (Basic Materials), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, APD returned 9.22%/yr vs 4.21%/yr for CL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APD и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APD показывает доходность 13.57%, что значительно выше, чем у CL с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции APD превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 9.22% против 4.21% соответственно.
APD
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 13.57%
- 6 месяцев
- 18.85%
- 1 год
- 1.58%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 9.22%
CL
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение доходности по годам APD и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 13.57% | -12.66% | 8.09% | -8.95% | 3.91% | 13.75% | 18.82% | 50.02% | 0.26% | 17.04% |
CL Colgate-Palmolive Company | 10.27% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
Correlation
The correlation between APD and CL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1987 г. | 0.33 |
The correlation between APD and CL shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APD:
$61.69B
CL:
$69.29B
APD:
$9.45
CL:
$2.58
APD:
29.28
CL:
33.37
APD:
1.36
CL:
8.62
APD:
4.95
CL:
3.35
APD:
3.94
CL:
477.90
APD:
$12.46B
CL:
$20.80B
APD:
$3.99B
CL:
$12.49B
APD:
$4.36B
CL:
$3.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APD vs. CL — Ранг доходности на риск
APD
CL
Сравнение APD c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APD | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.00 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.12 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | -0.20 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APD | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | -0.10 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.17 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.21 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.42 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок APD и CL
Максимальная просадка APD за все время составила -60.30%, примерно равная максимальной просадке CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APD и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APD | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.30% | -58.91% | -1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.39% | -18.64% | -3.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.43% | -29.05% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.77% | -29.05% | -2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.77% | -29.05% | -2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.42% | -17.54% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -11.24% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.90% | 11.29% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности APD и CL
Текущая волатильность для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) составляет 5.35%, в то время как у Colgate-Palmolive Company (CL) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что APD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APD | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 7.77% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.93% | 17.27% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.63% | 21.67% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.00% | 18.77% | +7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.90% | 19.74% | +6.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APD и CL
Дивидендная доходность APD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности CL в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 2.59% | 2.89% | 1.83% | 2.56% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 2.39% | 2.49% |
CL Colgate-Palmolive Company | 2.43% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APD и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Air Products and Chemicals, Inc. и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APD и CL
APD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 987.40M при выручке в 3.17B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
APD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.70M при выручке в 3.17B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
APD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 710.40M при выручке в 3.17B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
APD and CL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CL has higher volatility (7.77%) compared to APD (5.35%). In terms of maximum drawdown, APD dropped -60.30% vs CL's -58.91%.
APD currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APD и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор