PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APCB с JCPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APCB с JCPB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APCB (ActivePassive Core Bond ETF) and JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, APCB returned 3.96%/yr vs 5.02%/yr for JCPB. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. APCB charges 0.36%/yr vs 0.38%/yr for JCPB.

Доходность

Сравнение доходности APCB и JCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APCB показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у JCPB с доходностью 0.58%.

APCB

1 день
-0.20%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.82%
3 года*
3.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

JCPB

1 день
-0.17%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.54%
1 год
6.11%
3 года*
5.02%
5 лет*
1.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APCB и JCPB

2026 (YTD)202520242023
APCB
ActivePassive Core Bond ETF		0.29%6.87%1.45%1.57%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.58%7.98%2.96%2.07%

Correlation

The correlation between APCB and JCPB is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.95

The correlation between APCB and JCPB has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов APCB и JCPB

Секторы
APCB
JCPB

Технологии

100.0%
9.1%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

16.3%

Потребительский циклический сектор

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Энергетика

-

1.6%

Финансовые услуги

-

13.9%

Здравоохранение

-

3.9%

Промышленность

-

0.6%

Недвижимость

-

4.6%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Технологии

APCB
100.0%
JCPB
9.1%

Сырьевые материалы

APCB

-

JCPB
0.4%

Коммуникационные услуги

APCB

-

JCPB
16.3%

Потребительский циклический сектор

APCB

-

JCPB
1.4%

Потребительский защитный сектор

APCB

-

JCPB
0.5%

Энергетика

APCB

-

JCPB
1.6%

Финансовые услуги

APCB

-

JCPB
13.9%

Здравоохранение

APCB

-

JCPB
3.9%

Промышленность

APCB

-

JCPB
0.6%

Недвижимость

APCB

-

JCPB
4.6%

Коммунальные услуги

APCB

-

JCPB
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive Core Bond ETF

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с APCB:
APCB с SWAGXAPCB с SCHGAPCB с JHCPAPCB с ESGBAPCB с OACPAPCB с ZHOGAPCB с SYSB
Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с CGCPJCPB с CGMSJCPB с IUSB

Доходность на риск

APCB vs. JCPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APCB
Ранг доходности на риск APCB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APCB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APCB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APCB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APCB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APCB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APCB c JCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APCBJCPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.63

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.42

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.26

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

6.88

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APCB vs. JCPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APCB на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JCPB равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APCB и JCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APCBJCPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.63

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.55

+0.13

Просадки

Сравнение просадок APCB и JCPB

Максимальная просадка APCB за все время составила -6.42%, что меньше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APCB и JCPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APCBJCPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.42%

-16.67%

+10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-2.71%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.32%

-5.97%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-1.48%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-4.26%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.89%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности APCB и JCPB

ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) имеют волатильность 1.22% и 1.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APCBJCPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.26%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

2.72%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

3.77%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

5.38%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

5.05%

-0.21%

Сравнение комиссий APCB и JCPB

APCB берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии JCPB в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APCB и JCPB

Дивидендная доходность APCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности JCPB в 4.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
APCB
ActivePassive Core Bond ETF		4.35%4.35%4.74%2.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.93%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, APCB and JCPB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JCPB has higher volatility (1.26%) compared to APCB (1.22%). In terms of maximum drawdown, APCB dropped -6.42% vs JCPB's -16.67%.

On 3-year performance, JCPB leads with 5.02% vs 3.96% for APCB. On fees, APCB is cheaper at 0.36% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JCPB has performed better with a 5.02% return vs 3.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APCB is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.38% for JCPB.

JCPB has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 4.35% for APCB.

They also come from different issuers: ActivePassive and JPMorgan. Their fees differ too: 0.36% for APCB and 0.38% for JCPB.

JCPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APCB и JCPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор