PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APCB с BNDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APCB с BNDI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APCB (ActivePassive Core Bond ETF) and BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, APCB returned 3.96%/yr vs 4.83%/yr for BNDI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. APCB charges 0.36%/yr vs 0.58%/yr for BNDI.

Доходность

Сравнение доходности APCB и BNDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APCB показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у BNDI с доходностью 1.29%.

APCB

1 день
-0.20%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.82%
3 года*
3.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDI

1 день
-0.21%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.22%
1 год
7.00%
3 года*
4.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APCB и BNDI

2026 (YTD)202520242023
APCB
ActivePassive Core Bond ETF		0.29%6.87%1.45%1.57%
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		1.29%7.95%1.74%1.78%

Correlation

The correlation between APCB and BNDI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.94

The correlation between APCB and BNDI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов APCB и BNDI

Секторы
APCB
BNDI

Технологии

100.0%
35.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

APCB
100.0%
BNDI
35.6%

Сырьевые материалы

APCB

-

BNDI
1.8%

Коммуникационные услуги

APCB

-

BNDI
11.2%

Потребительский циклический сектор

APCB

-

BNDI
10.1%

Потребительский защитный сектор

APCB

-

BNDI
4.9%

Энергетика

APCB

-

BNDI
3.5%

Финансовые услуги

APCB

-

BNDI
11.8%

Здравоохранение

APCB

-

BNDI
8.5%

Промышленность

APCB

-

BNDI
8.3%

Недвижимость

APCB

-

BNDI
1.9%

Коммунальные услуги

APCB

-

BNDI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive Core Bond ETF

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с APCB:
APCB с SWAGXAPCB с SCHGAPCB с JHCPAPCB с ESGBAPCB с OACPAPCB с ZHOGAPCB с SYSB
Часто сравнивают с BNDI:
BNDI с CSHIBNDI с HYBIBNDI с SPYIBNDI с BNDBNDI с QQQIBNDI с TLTWBNDI с GOVT

Доходность на риск

APCB vs. BNDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APCB
Ранг доходности на риск APCB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APCB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APCB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APCB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APCB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APCB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BNDI
Ранг доходности на риск BNDI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APCB c BNDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APCBBNDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.69

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.54

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.56

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

9.12

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APCB vs. BNDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APCB на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDI равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APCB и BNDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APCBBNDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.69

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.65

+0.03

Просадки

Сравнение просадок APCB и BNDI

Максимальная просадка APCB за все время составила -6.42%, что меньше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APCB и BNDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APCBBNDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.42%

-6.98%

+0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-2.75%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.32%

-5.83%

+0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-0.84%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-1.71%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.77%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности APCB и BNDI

Текущая волатильность для ActivePassive Core Bond ETF (APCB) составляет 1.22%, в то время как у Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что APCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APCBBNDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.38%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

3.08%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

4.17%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

6.19%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

6.19%

-1.35%

Сравнение комиссий APCB и BNDI

APCB берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии BNDI в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APCB и BNDI

Дивидендная доходность APCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности BNDI в 5.80%

ПозицияTTM2025202420232022
APCB
ActivePassive Core Bond ETF		4.35%4.35%4.74%2.22%0.00%
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.80%5.69%5.54%5.17%1.68%

Часто задаваемые вопросы

APCB and BNDI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNDI has higher volatility (1.38%) compared to APCB (1.22%). In terms of maximum drawdown, APCB dropped -6.42% vs BNDI's -6.98%.

On 3-year performance, BNDI leads with 4.83% vs 3.96% for APCB. On fees, APCB is cheaper at 0.36% per year. On volatility, APCB has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BNDI has performed better with a 4.83% return vs 3.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APCB is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.58% for BNDI.

BNDI has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 4.35% for APCB.

They also come from different issuers: ActivePassive and Neos. Their fees differ too: 0.36% for APCB and 0.58% for BNDI.

BNDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APCB и BNDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор