Сравнение APCB с BNDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI).
APCB и BNDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APCB - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности APCB и BNDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APCB и BNDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | -0.12% | 6.87% | 1.45% | 1.57% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 0.61% | 7.95% | 1.74% | 1.78% |
Доходность по периодам
С начала года, APCB показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у BNDI с доходностью 0.61%.
APCB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APCB и BNDI
APCB берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии BNDI в 0.58%.
Доходность на риск
APCB vs. BNDI — Ранг доходности на риск
APCB
BNDI
Сравнение APCB c BNDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APCB | BNDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.67 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.78 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 6.74 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APCB | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.64 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между APCB и BNDI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APCB и BNDI
Дивидендная доходность APCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности BNDI в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 4.35% | 4.35% | 4.74% | 2.22% | 0.00% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.74% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок APCB и BNDI
Максимальная просадка APCB за все время составила -6.42%, что меньше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APCB и BNDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| APCB | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.42% | -6.98% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -3.37% | +0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -1.51% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -1.75% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.89% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности APCB и BNDI
Текущая волатильность для ActivePassive Core Bond ETF (APCB) составляет 1.48%, в то время как у Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что APCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APCB | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 2.06% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 2.85% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 4.89% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 6.27% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 6.27% | -1.36% |