Сравнение AOUIX с FCNVX
AOUIX (Angel Oak UltraShort Income Fund) and FCNVX (Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, AOUIX returned 3.29%/yr vs 3.72%/yr for FCNVX. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AOUIX charges 0.53%/yr vs 0.25%/yr for FCNVX.
Доходность
Сравнение доходности AOUIX и FCNVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOUIX показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у FCNVX с доходностью 2.15%.
AOUIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.55%
- С начала года
- 1.89%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.06%
FCNVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 2.15%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 2.63%
- Всё время*
- 1.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AOUIX и FCNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOUIX Angel Oak UltraShort Income Fund | 1.89% | 5.63% | 7.06% | 6.21% | -4.11% | 0.97% | 1.99% | 4.07% | 2.25% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 2.15% | 4.51% | 5.43% | 5.86% | 0.85% | -0.06% | 1.10% | 3.00% | 1.48% |
Correlation
The correlation between AOUIX and FCNVX is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2018 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOUIX vs. FCNVX — Ранг доходности на риск
AOUIX
FCNVX
Сравнение AOUIX c FCNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOUIX | FCNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.51 | 7.44 | -4.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.42 | 40.83 | -30.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.75 | 117.03 | -71.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOUIX и FCNVX
Максимальная просадка AOUIX за все время составила -7.38%, что больше максимальной просадки FCNVX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOUIX и FCNVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOUIX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.38% | -2.19% | -5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -0.10% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.51% | -0.30% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.53% | -0.59% | -3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -0.05% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.03% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOUIX и FCNVX
Текущая волатильность для Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) составляет 0.23%, в то время как у Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) волатильность равна 0.41%. Это указывает на то, что AOUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOUIX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 0.41% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.01% | 0.82% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51% | 1.18% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.54% | 1.31% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.92% | 1.06% | +0.86% |
Сравнение комиссий AOUIX и FCNVX
AOUIX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FCNVX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOUIX и FCNVX
Дивидендная доходность AOUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности FCNVX в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOUIX Angel Oak UltraShort Income Fund | 4.32% | 5.05% | 5.36% | 3.69% | 1.48% | 1.37% | 2.24% | 3.08% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 4.06% | 4.41% | 5.17% | 4.97% | 1.24% | 0.24% | 0.99% | 2.45% | 2.21% | 1.30% | 1.01% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
AOUIX and FCNVX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCNVX has higher volatility (0.41%) compared to AOUIX (0.23%). In terms of maximum drawdown, AOUIX dropped -7.38% vs FCNVX's -2.19%.
FCNVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOUIX и FCNVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор