PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AOUIX с FCNVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOUIX с FCNVX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AOUIX (Angel Oak UltraShort Income Fund) and FCNVX (Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, AOUIX returned 3.33%/yr vs 3.66%/yr for FCNVX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. AOUIX charges 0.53%/yr vs 0.25%/yr for FCNVX.

Доходность

Сравнение доходности AOUIX и FCNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOUIX показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у FCNVX с доходностью 1.82%.

AOUIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
1.99%
С начала года
1.99%
1 год
4.86%
3 года*
5.98%
5 лет*
3.33%
10 лет*
—

FCNVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
1.82%
С начала года
1.82%
1 год
4.09%
3 года*
4.96%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOUIX и FCNVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AOUIX
Angel Oak UltraShort Income Fund		1.99%5.63%7.06%6.21%-4.11%0.97%1.99%4.07%2.25%
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class		1.82%4.51%5.43%5.86%0.85%-0.06%1.10%3.00%1.48%

Correlation

The correlation between AOUIX and FCNVX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2018 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak UltraShort Income Fund

Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class

Часто сравнивают с AOUIX:
AOUIX с AOMAOUIX с AAAAOUIX с LQDHAOUIX с FHCOXAOUIX с NUSFXAOUIX с BUBIXAOUIX с tlt
Часто сравнивают с FCNVX:
FCNVX с FLDRFCNVX с FSHBXFCNVX с FJTDXFCNVX с FXNAXFCNVX с FUMBXFCNVX с FFRHXFCNVX с WEFIX

Доходность на риск

AOUIX vs. FCNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOUIX
Ранг доходности на риск AOUIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOUIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOUIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOUIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOUIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOUIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FCNVX
Ранг доходности на риск FCNVX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNVX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOUIX c FCNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AOUIXFCNVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
3.47

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.42
18.03

-8.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.88

8.77

-5.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.07

41.30

-29.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

55.02

132.04

-77.02

AOUIX vs. FCNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOUIX на текущий момент составляет 3.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNVX равному 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOUIX и FCNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AOUIX и FCNVX

Максимальная просадка AOUIX за все время составила -7.38%, что больше максимальной просадки FCNVX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOUIX и FCNVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOUIXFCNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.38%

-2.19%

-5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-0.10%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.51%

-0.30%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.53%

-0.59%

-3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-2.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-0.05%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.03%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AOUIX и FCNVX

Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) имеет более высокую волатильность в 0.45% по сравнению с Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что AOUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOUIXFCNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

0.40%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

0.81%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55%

1.18%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.54%

1.30%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.93%

1.05%

+0.88%

Сравнение комиссий AOUIX и FCNVX

AOUIX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FCNVX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOUIX и FCNVX

Дивидендная доходность AOUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности FCNVX в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOUIX
Angel Oak UltraShort Income Fund		4.74%5.05%5.36%3.69%1.48%1.37%2.24%3.08%2.12%0.00%0.00%0.00%
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class		4.10%4.41%5.17%4.97%1.24%0.24%0.99%2.45%2.21%1.30%1.01%0.48%

Часто задаваемые вопросы

AOUIX and FCNVX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOUIX has higher volatility (0.45%) compared to FCNVX (0.40%). In terms of maximum drawdown, AOUIX dropped -7.38% vs FCNVX's -2.19%.

FCNVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 3.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOUIX и FCNVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор