PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AOUIX с AOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AOUIXAOM
Дох-ть с нач. г.3.83%6.37%
Дох-ть за 1 год7.36%10.14%
Дох-ть за 3 года2.46%1.37%
Дох-ть за 5 лет2.34%4.70%
Коэф-т Шарпа4.381.56
Дневная вол-ть1.71%6.75%
Макс. просадка-7.38%-19.96%
Текущая просадка0.00%-0.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между AOUIX и AOM составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AOUIX и AOM

С начала года, AOUIX показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у AOM с доходностью 6.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
17.53%
35.36%
AOUIX
AOM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Angel Oak UltraShort Income Fund

iShares Core Moderate Allocation ETF

Сравнение комиссий AOUIX и AOM

AOUIX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.


AOUIX
Angel Oak UltraShort Income Fund
График комиссии AOUIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
График комиссии AOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AOUIX c AOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AOUIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AOUIX, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.004.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AOUIX, с текущим значением в 12.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0012.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AOUIX, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.003.70
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AOUIX, с текущим значением в 36.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0036.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AOUIX, с текущим значением в 101.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00101.61
AOM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AOM, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AOM, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AOM, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AOM, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AOM, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.44

Сравнение коэффициента Шарпа AOUIX и AOM

Показатель коэффициента Шарпа AOUIX на текущий момент составляет 4.38, что выше коэффициента Шарпа AOM равного 1.56. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AOUIX и AOM.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.38
1.56
AOUIX
AOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOUIX и AOM

Дивидендная доходность AOUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности AOM в 2.81%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AOUIX
Angel Oak UltraShort Income Fund
4.88%4.45%2.15%1.33%2.24%3.08%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF
2.81%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%2.08%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AOUIX и AOM

Максимальная просадка AOUIX за все время составила -7.38%, что меньше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOUIX и AOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly0
-0.41%
AOUIX
AOM

Волатильность

Сравнение волатильности AOUIX и AOM

Текущая волатильность для Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) составляет 0.40%, в то время как у iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что AOUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.40%
1.36%
AOUIX
AOM