PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOUIX с AOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOUIX с AOM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AOUIX (Angel Oak UltraShort Income Fund) and AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF) are both funds - AOUIX is a Ultrashort Bond fund managed by Angel Oak, while AOM is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Moderate. Over the past 5 years, AOUIX returned 3.28%/yr vs 4.80%/yr for AOM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. AOUIX charges 0.53%/yr vs 0.25%/yr for AOM.

Доходность

Сравнение доходности AOUIX и AOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOUIX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у AOM с доходностью 5.00%.

AOUIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.62%
6 месяцев
2.05%
1 год
5.13%
3 года*
6.05%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—

AOM

1 день
-0.46%
1 месяц
2.13%
С начала года
5.00%
6 месяцев
5.31%
1 год
14.51%
3 года*
10.87%
5 лет*
4.80%
10 лет*
6.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOUIX и AOM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AOUIX
Angel Oak UltraShort Income Fund		1.62%5.63%7.06%6.21%-4.11%0.97%1.99%4.07%2.25%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		5.00%13.28%7.95%12.38%-14.54%6.93%10.02%15.58%-2.40%

Correlation

The correlation between AOUIX and AOM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak UltraShort Income Fund

iShares Core Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с AOUIX:
AOUIX с AAAAOUIX с LQDHAOUIX с tltAOUIX с NUSFXAOUIX с FHCOXAOUIX с BUSIXAOUIX с BUBIX
Часто сравнивают с AOM:
AOM с AORAOM с AOKAOM с AOAAOM с VSMGXAOM с VOOAOM с VSCGXAOM с ABALX

Доходность на риск

AOUIX vs. AOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOUIX
Ранг доходности на риск AOUIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOUIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOUIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOUIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOUIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOUIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
AOM
Ранг доходности на риск AOM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOUIX c AOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOUIXAOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
2.23

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.92
3.22

+6.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.02

1.42

+1.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.46

2.85

+9.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

55.66

12.45

+43.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOUIX vs. AOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOUIX на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа AOM равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOUIX и AOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOUIXAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

2.23

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.16

0.59

+1.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.69

+0.91

Просадки

Сравнение просадок AOUIX и AOM

Максимальная просадка AOUIX за все время составила -7.38%, что меньше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOUIX и AOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOUIXAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.38%

-19.96%

+12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-5.11%

+4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.51%

-6.85%

+6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.53%

-19.96%

+15.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.46%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-2.70%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

1.17%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AOUIX и AOM

Текущая волатильность для Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) составляет 0.43%, в то время как у iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что AOUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOUIXAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

2.17%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

5.22%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59%

6.55%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.53%

8.14%

-6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.93%

7.93%

-6.00%

Сравнение комиссий AOUIX и AOM

AOUIX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOUIX и AOM

Дивидендная доходность AOUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности AOM в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		2.98%2.98%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%
AOUIX
Angel Oak UltraShort Income Fund		4.79%5.05%5.36%3.69%1.48%1.37%2.24%3.08%2.12%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AOUIX and AOM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOM has higher volatility (2.17%) compared to AOUIX (0.43%). In terms of maximum drawdown, AOUIX dropped -7.38% vs AOM's -19.96%.

AOUIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOUIX и AOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор