PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOUIX с AAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOUIX с AAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA).

AOUIX управляется Angel Oak. Фонд был запущен 2 апр. 2018 г.. AAA - это активно управляемый фонд от Alternative Access Funds LLC. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AOUIX и AAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOUIX и AAA

2026 (YTD)202520242023202220212020
AOUIX
Angel Oak UltraShort Income Fund		0.47%5.63%7.06%6.21%-4.11%0.97%0.96%
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		1.08%4.92%6.85%8.94%0.15%0.86%0.32%

Доходность по периодам

С начала года, AOUIX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у AAA с доходностью 1.08%.

AOUIX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.78%
1 год
4.61%
3 года*
5.78%
5 лет*
3.07%
10 лет*
—

AAA

1 день
0.20%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.08%
6 месяцев
2.35%
1 год
5.28%
3 года*
6.63%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak UltraShort Income Fund

AAF First Priority CLO Bond ETF

Часто сравнивают с AOUIX:
AOUIX с AOMAOUIX с LQDHAOUIX с tltAOUIX с TLTAOUIX с BUBIXAOUIX с NUSFXAOUIX с BUSIX
Часто сравнивают с AAA:
AAA с JAAAAAA с CLOAAAA с AAAUAAA с PULSAAA с FLRTAAA с FLMXAAA с FTSL

Сравнение комиссий AOUIX и AAA

AOUIX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии AAA в 0.25%.

AOUIX
Angel Oak UltraShort Income Fund
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF

Доходность на риск

AOUIX vs. AAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOUIX
Ранг доходности на риск AOUIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOUIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOUIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOUIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOUIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOUIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
AAA
Ранг доходности на риск AAA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOUIX c AAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOUIXAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.97

1.56

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.60

2.27

+6.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.65

1.39

+1.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

12.47

2.48

+9.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

43.22

18.01

+25.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOUIX vs. AAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOUIX на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа AAA равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOUIX и AAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOUIXAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

1.56

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.06

2.03

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.94

-0.38

Корреляция

Корреляция между AOUIX и AAA составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOUIX и AAA

Дивидендная доходность AOUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности AAA в 4.99%

TTM20252024202320222021202020192018
AOUIX
Angel Oak UltraShort Income Fund		4.50%5.05%5.36%3.69%1.48%1.37%2.24%3.08%2.12%
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		4.99%5.11%6.17%6.11%2.78%1.06%0.32%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AOUIX и AAA

Максимальная просадка AOUIX за все время составила -7.38%, что больше максимальной просадки AAA в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOUIX и AAA.

Загрузка...

Показатели просадок

AOUIXAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.38%

-2.63%

-4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.41%

-2.25%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.53%

-2.63%

-1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

0.00%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.62%

-0.31%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.31%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AOUIX и AAA

Текущая волатильность для Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) составляет 0.22%, в то время как у AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что AOUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOUIXAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.63%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

1.52%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61%

3.40%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.49%

2.22%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.94%

2.13%

-0.19%