PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AOUIX с AAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AOUIX и AAA составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.0

Доходность

Сравнение доходности AOUIX и AAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.71%
3.11%
AOUIX
AAA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AOUIX:

3.98

AAA:

3.53

Коэф-т Сортино

AOUIX:

11.92

AAA:

5.94

Коэф-т Омега

AOUIX:

3.43

AAA:

1.77

Коэф-т Кальмара

AOUIX:

32.31

AAA:

17.57

Коэф-т Мартина

AOUIX:

73.97

AAA:

67.54

Индекс Язвы

AOUIX:

0.09%

AAA:

0.10%

Дневная вол-ть

AOUIX:

1.67%

AAA:

1.87%

Макс. просадка

AOUIX:

-7.38%

AAA:

-2.63%

Текущая просадка

AOUIX:

-0.10%

AAA:

-0.09%

Доходность по периодам

С начала года, AOUIX показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у AAA с доходностью 6.58%.


AOUIX

С начала года

5.98%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

2.71%

1 год

6.64%

5 лет

2.49%

10 лет

N/A

AAA

С начала года

6.58%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

3.12%

1 год

6.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AOUIX и AAA

AOUIX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии AAA в 0.25%.


AOUIX
Angel Oak UltraShort Income Fund
График комиссии AOUIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
График комиссии AAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AOUIX c AAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AOUIX, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.983.53
Коэффициент Сортино AOUIX, с текущим значением в 11.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0011.925.94
Коэффициент Омега AOUIX, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.503.431.77
Коэффициент Кальмара AOUIX, с текущим значением в 32.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.0032.3117.57
Коэффициент Мартина AOUIX, с текущим значением в 73.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0073.9767.54
AOUIX
AAA

Показатель коэффициента Шарпа AOUIX на текущий момент составляет 3.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAA равному 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOUIX и AAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.504.004.505.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.98
3.53
AOUIX
AAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOUIX и AAA

Дивидендная доходность AOUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности AAA в 6.22%


TTM202320222021202020192018
AOUIX
Angel Oak UltraShort Income Fund
4.76%4.43%2.15%1.38%2.26%3.08%2.15%
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF
6.22%6.12%2.78%1.06%0.32%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AOUIX и AAA

Максимальная просадка AOUIX за все время составила -7.38%, что больше максимальной просадки AAA в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOUIX и AAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.10%
-0.09%
AOUIX
AAA

Волатильность

Сравнение волатильности AOUIX и AAA

Текущая волатильность для Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) составляет 0.15%, в то время как у AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) волатильность равна 0.57%. Это указывает на то, что AOUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.15%
0.57%
AOUIX
AAA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab