Сравнение AOUIX с FHCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX).
AOUIX управляется Angel Oak. Фонд был запущен 2 апр. 2018 г.. FHCOX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AOUIX и FHCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOUIX и FHCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOUIX Angel Oak UltraShort Income Fund | 0.47% | 5.63% | 7.06% | 6.21% | -4.11% | 0.74% |
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 0.49% | 4.94% | 5.34% | 4.80% | 0.76% | 0.14% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AOUIX показывает доходность 0.47%, а FHCOX немного выше – 0.49%.
AOUIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- —
FHCOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOUIX и FHCOX
AOUIX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FHCOX в 0.05%.
Доходность на риск
AOUIX vs. FHCOX — Ранг доходности на риск
AOUIX
FHCOX
Сравнение AOUIX c FHCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOUIX | FHCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.97 | 3.11 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.60 | 11.22 | -2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.65 | 4.11 | -1.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.47 | 13.72 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.22 | 53.04 | -9.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOUIX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97 | 3.11 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.06 | 2.31 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 2.30 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между AOUIX и FHCOX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOUIX и FHCOX
Дивидендная доходность AOUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности FHCOX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOUIX Angel Oak UltraShort Income Fund | 4.50% | 5.05% | 5.36% | 3.69% | 1.48% | 1.37% | 2.24% | 3.08% | 2.12% |
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 4.12% | 4.61% | 4.99% | 4.17% | 1.26% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AOUIX и FHCOX
Максимальная просадка AOUIX за все время составила -7.38%, что больше максимальной просадки FHCOX в -0.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOUIX и FHCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOUIX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.38% | -0.59% | -6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | -0.30% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.53% | -0.59% | -3.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.20% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -0.11% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.08% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOUIX и FHCOX
Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) имеет более высокую волатильность в 0.22% по сравнению с Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что AOUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOUIX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.18% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 0.97% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61% | 1.37% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.49% | 1.41% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.94% | 1.40% | +0.54% |