Сравнение AOUIX с FHCOX
AOUIX (Angel Oak UltraShort Income Fund) and FHCOX (Federated Hermes Conservative Microshort Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, AOUIX returned 3.26%/yr vs 3.44%/yr for FHCOX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. AOUIX charges 0.53%/yr vs 0.05%/yr for FHCOX.
Доходность
Сравнение доходности AOUIX и FHCOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOUIX показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у FHCOX с доходностью 1.43%.
AOUIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
FHCOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOUIX и FHCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOUIX Angel Oak UltraShort Income Fund | 1.51% | 5.63% | 7.06% | 6.21% | -4.11% | 0.74% |
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 1.43% | 4.94% | 5.34% | 4.80% | 0.76% | 0.14% |
Correlation
The correlation between AOUIX and FHCOX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г. | 0.31 |
Over the past year, AOUIX and FHCOX have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOUIX vs. FHCOX — Ранг доходности на риск
AOUIX
FHCOX
Сравнение AOUIX c FHCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOUIX | FHCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.86 | 3.87 | -1.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.93 | 14.70 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.52 | 73.65 | -21.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOUIX и FHCOX
Максимальная просадка AOUIX за все время составила -7.38%, что больше максимальной просадки FHCOX в -0.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOUIX и FHCOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOUIX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.38% | -0.59% | -6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -0.30% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.51% | -0.50% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.53% | -0.59% | -3.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.10% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -0.10% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.06% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOUIX и FHCOX
Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) имеет более высокую волатильность в 0.47% по сравнению с Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что AOUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOUIX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 0.42% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 0.93% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59% | 1.35% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.53% | 1.44% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.93% | 1.40% | +0.53% |
Сравнение комиссий AOUIX и FHCOX
AOUIX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FHCOX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOUIX и FHCOX
Дивидендная доходность AOUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности FHCOX в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOUIX Angel Oak UltraShort Income Fund | 4.80% | 5.05% | 5.36% | 3.69% | 1.48% | 1.37% | 2.24% | 3.08% | 2.12% |
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 4.39% | 4.61% | 4.99% | 4.17% | 1.26% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AOUIX and FHCOX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOUIX has higher volatility (0.47%) compared to FHCOX (0.42%). In terms of maximum drawdown, AOUIX dropped -7.38% vs FHCOX's -0.59%.
FHCOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 3.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOUIX и FHCOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор