PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS03463K8282
CUSIP03463K828
ЭмитентAngel Oak
Дата выпуска2 апр. 2018 г.
КатегорияUltrashort Bond
Минимальные инвестиции$500,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия AOUIX составляет 0.53%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AOUIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Angel Oak UltraShort Income Fund

Популярные сравнения: AOUIX с AOM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Angel Oak UltraShort Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.71%
15.13%
AOUIX (Angel Oak UltraShort Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Angel Oak UltraShort Income Fund показал доход в 3.18% с начала года и 7.31% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.18%13.92%
1 месяц0.64%3.57%
6 месяцев3.71%15.13%
1 год7.31%24.27%
5 лет (среднегодовая)2.28%13.51%
10 лет (среднегодовая)N/A10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AOUIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.74%0.60%0.64%0.21%0.74%3.18%
20231.19%0.31%0.46%0.45%0.27%0.58%0.61%0.62%0.50%0.31%0.81%0.73%7.03%
2022-0.09%-0.29%-0.78%-0.37%-0.26%-0.57%0.18%-0.11%-0.63%-0.52%-0.29%0.21%-3.47%
20210.33%0.01%0.12%0.11%0.01%0.10%0.10%0.10%0.00%0.00%0.01%0.04%0.93%
20200.44%0.41%-4.52%1.38%1.47%1.20%0.40%0.36%0.34%0.15%0.14%0.32%1.99%
20190.34%0.35%0.38%0.47%0.48%0.27%0.27%0.66%0.15%0.25%0.14%0.25%4.07%
20180.29%0.39%0.01%0.34%0.34%0.14%0.25%0.27%0.21%2.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AOUIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AOUIX, с текущим значением в 9999
AOUIX (Angel Oak UltraShort Income Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AOUIX, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOUIX, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOUIX, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOUIX, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOUIX, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AOUIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AOUIX, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.004.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AOUIX, с текущим значением в 12.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0012.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AOUIX, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.003.78
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AOUIX, с текущим значением в 11.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0011.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AOUIX, с текущим значением в 102.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00102.09
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.07

Коэффициент Шарпа

Angel Oak UltraShort Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.502024FebruaryMarchAprilMayJune
4.40
2.15
AOUIX (Angel Oak UltraShort Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Angel Oak UltraShort Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.47$0.43$0.20$0.13$0.23$0.31$0.21

Дивидендный доход

4.82%4.45%2.15%1.33%2.24%3.08%2.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Angel Oak UltraShort Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.20
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.43
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.20
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.13
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.23
2019$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.31
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune00
AOUIX (Angel Oak UltraShort Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Angel Oak UltraShort Income Fund показал максимальную просадку в 7.38%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 120 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-7.38%5 мар. 2020 г.1424 мар. 2020 г.12014 сент. 2020 г.134
-3.9%5 янв. 2022 г.22729 нояб. 2022 г.16631 июл. 2023 г.393
-0.21%17 окт. 2023 г.117 окт. 2023 г.1031 окт. 2023 г.11
-0.21%16 янв. 2024 г.318 янв. 2024 г.729 янв. 2024 г.10
-0.21%10 апр. 2024 г.110 апр. 2024 г.1430 апр. 2024 г.15

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Angel Oak UltraShort Income Fund составляет 0.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
0.47%
2.49%
AOUIX (Angel Oak UltraShort Income Fund)
Benchmark (^GSPC)