- ISIN
- US03463K8282
- CUSIP
- 03463K828
- Эмитент
- Angel Oak
- Дата выпуска
- 2 апр. 2018 г.
- Категория
- Ultrashort Bond
- Минимальные инвестиции
- $500,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AOUIX
Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции AOUIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AOUIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,175.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) показал доход в 1.62% с начала года и 5.13% за последние 12 месяцев.
Angel Oak UltraShort Income Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AOUIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 апр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.
Исторически 85% месяцев были с положительной доходностью, а 15% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 31 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении AOUIX закрывался с повышением в 17% случаев. Лучший день был 31 мар. 2020 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью -2.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.33% | 0.45% | 0.08% | 0.37% | 0.38% | 0.00% | 1.62% | ||||||
| 2025 | 0.54% | 0.59% | 0.32% | 0.31% | 0.43% | 0.62% | 0.33% | 0.63% | 0.42% | 0.44% | 0.43% | 0.43% | 5.63% |
| 2024 | 0.73% | 0.61% | 0.64% | 0.22% | 0.84% | 0.53% | 0.77% | 0.67% | 0.65% | 0.16% | 0.55% | 0.46% | 7.06% |
| 2023 | 1.18% | 0.30% | 0.46% | 0.10% | 0.26% | 0.58% | 0.61% | 0.62% | 0.50% | -0.10% | 0.81% | 0.73% | 6.21% |
| 2022 | -0.09% | -0.29% | -0.77% | -0.37% | -0.41% | -0.72% | -0.00% | -0.11% | -0.83% | -0.51% | -0.28% | 0.20% | -4.11% |
| 2021 | 0.32% | 0.01% | 0.12% | 0.11% | 0.01% | 0.11% | 0.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.97% |
Метрики бенчмарка
Angel Oak UltraShort Income Fund has an annualized alpha of 3.21%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 03, 2018.
- This fund captured 7.83% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.65%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.21%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 7.83%
- Участие в снижении
- -0.65%
Комиссия
Комиссия AOUIX составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AOUIX имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AOUIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.02 | 1.41 | +1.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.46 | 2.93 | +9.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 55.66 | 13.52 | +42.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Angel Oak UltraShort Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.50 | $0.53 | $0.36 | $0.14 | $0.14 | $0.23 | $0.31 | $0.21 |
Дивидендный доход | 4.79% | 5.05% | 5.36% | 3.69% | 1.48% | 1.37% | 2.24% | 3.08% | 2.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Angel Oak UltraShort Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.18 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.50 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.53 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.36 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.14 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Angel Oak UltraShort Income Fund показал максимальную просадку в 7.38%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 120 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -7.38%март 2020 г. | 19d | 5mo 24d | 6mo 13dмарт 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -4.53%нояб. 2022 г. | 10mo 28d | 9mo 18d | 1y 8moянв. 2022 г. - сент. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -0.51%дек. 2024 г. | 2d | 11d | 13dдек. 2024 г. - дек. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.41%апр. 2025 г. | 7d | 19d | 26dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.40%март 2026 г. | 23d | 5d | 28dмарт 2026 г. - март 2026 г. |
Показатели просадок
| AOUIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.38% | -56.78% | +49.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -9.10% | +8.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.51% | -18.90% | +18.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.53% | -25.43% | +20.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -10.72% | +10.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 1.97% | -1.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AOUIX
Добавьте Angel Oak UltraShort Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AOUIX