Сравнение AOUIX с ASCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) и Angel Oak Strategic Credit Fund (ASCIX).
AOUIX управляется Angel Oak. Фонд был запущен 2 апр. 2018 г.. ASCIX управляется Angel Oak. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности AOUIX и ASCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOUIX и ASCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOUIX Angel Oak UltraShort Income Fund | 0.37% | 5.63% | 7.06% | 6.21% | -4.11% | 0.97% | 1.99% | 4.07% | 2.25% |
ASCIX Angel Oak Strategic Credit Fund | 0.38% | 8.04% | 11.06% | 11.95% | -4.79% | 14.93% | 1.51% | 7.80% | 2.39% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AOUIX показывает доходность 0.37%, а ASCIX немного выше – 0.38%.
AOUIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- —
ASCIX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 5.76%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOUIX и ASCIX
AOUIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии ASCIX в 0.85%.
Доходность на риск
AOUIX vs. ASCIX — Ранг доходности на риск
AOUIX
ASCIX
Сравнение AOUIX c ASCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) и Angel Oak Strategic Credit Fund (ASCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOUIX | ASCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 1.82 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.21 | 3.29 | +5.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.77 | 1.48 | +1.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.20 | 4.40 | +7.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.89 | 10.59 | +32.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOUIX | ASCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 1.82 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.05 | 2.16 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 1.18 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между AOUIX и ASCIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOUIX и ASCIX
Дивидендная доходность AOUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности ASCIX в 7.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOUIX Angel Oak UltraShort Income Fund | 4.50% | 5.05% | 5.36% | 3.69% | 1.48% | 1.37% | 2.24% | 3.08% | 2.12% |
ASCIX Angel Oak Strategic Credit Fund | 7.85% | 8.55% | 8.77% | 8.40% | 8.04% | 13.64% | 8.74% | 6.97% | 6.14% |
Просадки
Сравнение просадок AOUIX и ASCIX
Максимальная просадка AOUIX за все время составила -7.38%, что меньше максимальной просадки ASCIX в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOUIX и ASCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOUIX | ASCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.38% | -25.70% | +18.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | -1.49% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.53% | -7.54% | +3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -1.38% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -1.90% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.62% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOUIX и ASCIX
Текущая волатильность для Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) составляет 0.19%, в то время как у Angel Oak Strategic Credit Fund (ASCIX) волатильность равна 0.49%. Это указывает на то, что AOUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOUIX | ASCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.49% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 1.83% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61% | 3.58% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.49% | 3.51% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.94% | 5.45% | -3.51% |