PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOUIX с ASCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOUIX с ASCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AOUIX (Angel Oak UltraShort Income Fund) and ASCIX (Angel Oak Strategic Credit Fund) are both mutual funds - AOUIX is a Ultrashort Bond fund managed by Angel Oak, while ASCIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Angel Oak. Over the past 5 years, AOUIX returned 3.28%/yr vs 7.50%/yr for ASCIX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. AOUIX charges 0.53%/yr vs 0.85%/yr for ASCIX.

Доходность

Сравнение доходности AOUIX и ASCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) и Angel Oak Strategic Credit Fund (ASCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOUIX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у ASCIX с доходностью 2.59%.

AOUIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.62%
6 месяцев
2.05%
1 год
5.13%
3 года*
6.05%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—

ASCIX

1 день
0.05%
1 месяц
0.70%
С начала года
2.59%
6 месяцев
2.83%
1 год
7.79%
3 года*
9.55%
5 лет*
7.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOUIX и ASCIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AOUIX
Angel Oak UltraShort Income Fund		1.62%5.63%7.06%6.21%-4.11%0.97%1.99%4.07%2.25%
ASCIX
Angel Oak Strategic Credit Fund		2.59%8.04%11.06%11.95%-4.79%14.93%1.51%7.80%2.39%

Correlation

The correlation between AOUIX and ASCIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г.

0.45

The correlation between AOUIX and ASCIX shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.58 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak UltraShort Income Fund

Angel Oak Strategic Credit Fund

Часто сравнивают с AOUIX:
AOUIX с AOMAOUIX с AAAAOUIX с LQDHAOUIX с tltAOUIX с NUSFXAOUIX с FHCOXAOUIX с BUSIX
Часто сравнивают с ASCIX:
ASCIX с EIGMXASCIX с CDXASCIX с ANGLXASCIX с DFLEXASCIX с APFPXASCIX с AFLIXASCIX с DCAIX

Доходность на риск

AOUIX vs. ASCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOUIX
Ранг доходности на риск AOUIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOUIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOUIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOUIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOUIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOUIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ASCIX
Ранг доходности на риск ASCIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASCIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASCIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASCIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASCIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASCIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOUIX c ASCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) и Angel Oak Strategic Credit Fund (ASCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOUIXASCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
2.28

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.92
4.41

+5.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.02

1.66

+1.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.46

5.25

+7.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

55.66

14.38

+41.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOUIX vs. ASCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOUIX на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа ASCIX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOUIX и ASCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOUIXASCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

2.28

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.16

2.14

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

1.21

+0.39

Просадки

Сравнение просадок AOUIX и ASCIX

Максимальная просадка AOUIX за все время составила -7.38%, что меньше максимальной просадки ASCIX в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOUIX и ASCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOUIXASCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.38%

-25.70%

+18.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-1.49%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.51%

-1.49%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.53%

-7.54%

+3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-1.87%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.54%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AOUIX и ASCIX

Текущая волатильность для Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) составляет 0.43%, в то время как у Angel Oak Strategic Credit Fund (ASCIX) волатильность равна 0.91%. Это указывает на то, что AOUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOUIXASCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

0.91%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

1.96%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59%

3.43%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.53%

3.53%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.93%

5.42%

-3.49%

Сравнение комиссий AOUIX и ASCIX

AOUIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии ASCIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOUIX и ASCIX

Дивидендная доходность AOUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности ASCIX в 8.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AOUIX
Angel Oak UltraShort Income Fund		4.79%5.05%5.36%3.69%1.48%1.37%2.24%3.08%2.12%
ASCIX
Angel Oak Strategic Credit Fund		8.49%8.55%8.76%8.40%8.04%13.64%8.74%6.97%6.14%

Часто задаваемые вопросы

AOUIX and ASCIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASCIX has higher volatility (0.91%) compared to AOUIX (0.43%). In terms of maximum drawdown, AOUIX dropped -7.38% vs ASCIX's -25.70%.

AOUIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOUIX и ASCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор