PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOUIX с LQDH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOUIX с LQDH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AOUIX (Angel Oak UltraShort Income Fund) and LQDH (iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF) are both funds - AOUIX is a Ultrashort Bond fund managed by Angel Oak, while LQDH is a Corporate Bonds fund actively managed by iShares. Over the past 5 years, AOUIX returned 3.28%/yr vs 5.28%/yr for LQDH. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. AOUIX charges 0.53%/yr vs 0.25%/yr for LQDH.

Доходность

Сравнение доходности AOUIX и LQDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOUIX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у LQDH с доходностью 2.31%.

AOUIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.62%
6 месяцев
2.05%
1 год
5.13%
3 года*
6.05%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—

LQDH

1 день
-0.09%
1 месяц
1.29%
С начала года
2.31%
6 месяцев
3.11%
1 год
7.62%
3 года*
8.08%
5 лет*
5.28%
10 лет*
4.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOUIX и LQDH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AOUIX
Angel Oak UltraShort Income Fund		1.62%5.63%7.06%6.21%-4.11%0.97%1.99%4.07%2.25%
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		2.31%7.00%7.43%11.14%-1.88%1.84%1.68%9.50%-1.86%

Correlation

The correlation between AOUIX and LQDH is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak UltraShort Income Fund

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с AOUIX:
AOUIX с AOMAOUIX с AAAAOUIX с tltAOUIX с NUSFXAOUIX с FHCOXAOUIX с BUSIXAOUIX с BUBIX
Часто сравнивают с LQDH:
LQDH с LQDLQDH с SGOVLQDH с IGBHLQDH с LQDWLQDH с IGHGLQDH с VRIGLQDH с HYGH

Доходность на риск

AOUIX vs. LQDH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOUIX
Ранг доходности на риск AOUIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOUIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOUIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOUIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOUIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOUIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
LQDH
Ранг доходности на риск LQDH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDH: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDH: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOUIX c LQDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOUIXLQDHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
2.83

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.92
4.30

+5.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.02

1.57

+1.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.46

3.26

+9.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

55.66

13.85

+41.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOUIX vs. LQDH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOUIX на текущий момент составляет 3.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQDH равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOUIX и LQDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOUIXLQDHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

2.83

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.16

1.20

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.58

+1.02

Просадки

Сравнение просадок AOUIX и LQDH

Максимальная просадка AOUIX за все время составила -7.38%, что меньше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOUIX и LQDH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOUIXLQDHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.38%

-24.63%

+17.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-2.34%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.51%

-4.86%

+4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.53%

-7.08%

+2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.09%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-1.68%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.55%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AOUIX и LQDH

Текущая волатильность для Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) составляет 0.43%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) волатильность равна 0.50%. Это указывает на то, что AOUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOUIXLQDHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

0.50%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

2.03%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59%

2.70%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.53%

4.41%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.93%

6.44%

-4.51%

Сравнение комиссий AOUIX и LQDH

AOUIX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии LQDH в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOUIX и LQDH

Дивидендная доходность AOUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности LQDH в 5.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOUIX
Angel Oak UltraShort Income Fund		4.79%5.05%5.36%3.69%1.48%1.37%2.24%3.08%2.12%0.00%0.00%0.00%
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		5.95%6.06%7.57%7.69%3.73%1.65%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%

Часто задаваемые вопросы

AOUIX and LQDH have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LQDH has higher volatility (0.50%) compared to AOUIX (0.43%). In terms of maximum drawdown, AOUIX dropped -7.38% vs LQDH's -24.63%.

AOUIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOUIX и LQDH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор