Сравнение AOUIX с LQDH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH).
AOUIX управляется Angel Oak. Фонд был запущен 2 апр. 2018 г.. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AOUIX и LQDH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOUIX и LQDH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOUIX Angel Oak UltraShort Income Fund | 0.47% | 5.63% | 7.06% | 6.21% | -4.11% | 0.97% | 1.99% | 4.07% | 2.25% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 0.22% | 7.00% | 7.43% | 11.14% | -1.88% | 1.84% | 1.68% | 9.50% | -1.86% |
Доходность по периодам
С начала года, AOUIX показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у LQDH с доходностью 0.22%.
AOUIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- —
LQDH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 4.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOUIX и LQDH
AOUIX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии LQDH в 0.25%.
Доходность на риск
AOUIX vs. LQDH — Ранг доходности на риск
AOUIX
LQDH
Сравнение AOUIX c LQDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOUIX | LQDH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.97 | 1.66 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.60 | 2.41 | +6.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.65 | 1.37 | +1.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.47 | 1.76 | +10.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.22 | 8.91 | +34.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOUIX | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97 | 1.66 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.06 | 1.08 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.56 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между AOUIX и LQDH составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOUIX и LQDH
Дивидендная доходность AOUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности LQDH в 6.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOUIX Angel Oak UltraShort Income Fund | 4.50% | 5.05% | 5.36% | 3.69% | 1.48% | 1.37% | 2.24% | 3.08% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 6.10% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок AOUIX и LQDH
Максимальная просадка AOUIX за все время составила -7.38%, что меньше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOUIX и LQDH.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOUIX | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.38% | -24.63% | +17.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | -3.85% | +3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.53% | -7.08% | +2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.73% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -1.70% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.76% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOUIX и LQDH
Текущая волатильность для Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) составляет 0.22%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что AOUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOUIX | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 1.54% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 2.25% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61% | 4.11% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.49% | 4.43% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.94% | 6.45% | -4.51% |