Сравнение AOS с IP
AOS (A. O. Smith Corporation) and IP (International Paper Company) are both stocks. AOS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while IP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AOS returned 5.40%/yr vs 3.48%/yr for IP. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOS и IP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOS показывает доходность -10.72%, что значительно ниже, чем у IP с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции AOS превзошли акции IP по среднегодовой доходности: 5.40% против 3.48% соответственно.
AOS
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- -10.72%
- 6 месяцев
- -13.11%
- 1 год
- -5.46%
- 3 года*
- -3.46%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 5.40%
IP
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 21.24%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- 3.48%
Сравнение доходности по годам AOS и IP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | -10.72% | 0.07% | -15.92% | 47.30% | -32.07% | 59.28% | 17.46% | 13.65% | -29.35% | 30.78% |
IP International Paper Company | -5.93% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
Correlation
The correlation between AOS and IP is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.32 |
The correlation between AOS and IP shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AOS:
$8.22B
IP:
$19.22B
AOS:
$3.75
IP:
-$6.29
AOS:
2.18
IP:
0.77
AOS:
3.81
IP:
1.30
AOS:
$3.81B
IP:
$24.97B
AOS:
$1.48B
IP:
$7.44B
AOS:
$794.70M
IP:
-$41.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOS vs. IP — Ранг доходности на риск
AOS
IP
Сравнение AOS c IP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOS | IP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.95 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.43 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -0.78 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOS и IP
Максимальная просадка AOS за все время составила -66.07%, что меньше максимальной просадки IP в -90.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и IP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOS | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.07% | -90.62% | +24.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.29% | -45.52% | +15.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.93% | -48.61% | +11.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.68% | -48.61% | +5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.81% | -55.27% | +8.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.20% | -35.82% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.48% | -20.89% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.12% | 25.34% | -12.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOS и IP
Текущая волатильность для A. O. Smith Corporation (AOS) составляет 8.06%, в то время как у International Paper Company (IP) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что AOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOS | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 15.74% | -7.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.33% | 32.96% | -13.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.19% | 42.63% | -17.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.14% | 32.86% | -5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 32.35% | -5.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOS и IP
Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности IP в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | 2.40% | 2.06% | 1.91% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% |
IP International Paper Company | 5.12% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOS и IP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AOS и IP
AOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 365.70M при выручке в 945.60M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
AOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 161.80M при выручке в 945.60M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
AOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.00M при выручке в 945.60M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
Часто задаваемые вопросы
AOS and IP have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IP has higher volatility (15.74%) compared to AOS (8.06%). In terms of maximum drawdown, AOS dropped -66.07% vs IP's -90.62%.
AOS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOS и IP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор