PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AORT с AGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AORT с AGL

Последнее обновление 14 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artivion, Inc. (AORT) и agilon health, inc. (AGL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AORT или AGL.

Корреляция

Корреляция между AORT и AGL составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности AORT и AGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artivion, Inc. (AORT) и agilon health, inc. (AGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
3.40%
-87.10%
AORT
AGL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AORT:

0.57

AGL:

-0.35

Коэф-т Сортино

AORT:

1.05

AGL:

0.08

Коэф-т Омега

AORT:

1.13

AGL:

1.01

Коэф-т Кальмара

AORT:

0.33

AGL:

-0.34

Коэф-т Мартина

AORT:

2.27

AGL:

-0.71

Индекс Язвы

AORT:

7.77%

AGL:

46.52%

Дневная вол-ть

AORT:

31.02%

AGL:

94.13%

Макс. просадка

AORT:

-95.72%

AGL:

-96.37%

Текущая просадка

AORT:

-44.45%

AGL:

-90.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AORT:

$984.76M

AGL:

$1.65B

EPS

AORT:

-$0.32

AGL:

-$0.61

Общая выручка (12 мес.)

AORT:

$388.54M

AGL:

$6.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

AORT:

$240.96M

AGL:

-$6.91M

EBITDA (12 мес.)

AORT:

$40.65M

AGL:

-$230.59M

Доходность по периодам

С начала года, AORT показывает доходность -18.08%, что значительно ниже, чем у AGL с доходностью 110.53%.

AORT

С начала года

-18.08%

1 месяц

-23.11%

6 месяцев

-5.37%

1 год

17.22%

5 лет

1.46%

10 лет

8.42%

AGL

С начала года

110.53%

1 месяц

16.62%

6 месяцев

20.85%

1 год

-24.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AORT и AGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AORT
Ранг риск-скорректированной доходности AORT, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AORT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AORT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AORT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AORT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AORT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
AGL
Ранг риск-скорректированной доходности AGL, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AORT c AGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artivion, Inc. (AORT) и agilon health, inc. (AGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AORT, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.000.57-0.35
Коэффициент Сортино AORT, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.050.08
Коэффициент Омега AORT, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.01
Коэффициент Кальмара AORT, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.45-0.34
Коэффициент Мартина AORT, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.002.27-0.71
AORT
AGL

Показатель коэффициента Шарпа AORT на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа AGL равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AORT и AGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.57
-0.35
AORT
AGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AORT и AGL

Ни AORT, ни AGL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AORT
Artivion, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.11%1.04%
AGL
agilon health, inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AORT и AGL

Максимальная просадка AORT за все время составила -95.72%, примерно равная максимальной просадке AGL в -96.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AORT и AGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-26.97%
-90.75%
AORT
AGL

Волатильность

Сравнение волатильности AORT и AGL

Текущая волатильность для Artivion, Inc. (AORT) составляет 9.25%, в то время как у agilon health, inc. (AGL) волатильность равна 20.72%. Это указывает на то, что AORT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
9.25%
20.72%
AORT
AGL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AORT и AGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Artivion, Inc. и agilon health, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab