Сравнение AGL с TMC
AGL (agilon health, inc.) and TMC (TMC the metals company Inc.) are both stocks. AGL operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while TMC operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, AGL returned -34.14%/yr vs 25.77%/yr for TMC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGL и TMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGL показывает доходность 604.05%, что значительно выше, чем у TMC с доходностью -39.06%.
AGL
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 7.02%
- 6 месяцев
- 375.37%
- С начала года
- 604.05%
- 1 год
- 124.48%
- 3 года*
- -34.14%
- 5 лет*
- -32.30%
- 10 лет*
- —
TMC
- 1 день
- -8.52%
- 1 месяц
- -27.55%
- 6 месяцев
- -49.05%
- С начала года
- -39.06%
- 1 год
- -51.04%
- 3 года*
- 25.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGL и TMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGL agilon health, inc. | 604.05% | -63.75% | -84.86% | -22.24% | -40.22% | -14.31% |
TMC TMC the metals company Inc. | -39.06% | 450.89% | 1.82% | 42.86% | -62.98% | -81.18% |
Correlation
The correlation between AGL and TMC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2021 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
AGL:
$2.02B
TMC:
$1.63B
AGL:
-$22.49
TMC:
-$0.00
AGL:
$5.82B
TMC:
$0.00
AGL:
-$225.14M
TMC:
-$136.00K
AGL:
-$340.64M
TMC:
-$296.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGL vs. TMC — Ранг доходности на риск
AGL
TMC
Сравнение AGL c TMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для agilon health, inc. (AGL) и TMC the metals company Inc. (TMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGL | TMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.95 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.79 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | -1.23 | +3.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGL и TMC
Максимальная просадка AGL за все время составила -99.27%, примерно равная максимальной просадке TMC в -95.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGL и TMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGL | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.27% | -95.58% | -3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.18% | -64.83% | -21.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.43% | -64.83% | -33.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.79% | -69.80% | -18.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.21% | -79.16% | +10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.29% | 41.60% | +14.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGL и TMC
agilon health, inc. (AGL) имеет более высокую волатильность в 21.12% по сравнению с TMC the metals company Inc. (TMC) с волатильностью 15.56%. Это указывает на то, что AGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGL | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.12% | 15.56% | +5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 125.53% | 63.84% | +61.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 174.69% | 93.88% | +80.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.31% | 112.45% | -9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.46% | 112.45% | -10.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGL и TMC
Ни AGL, ни TMC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGL и TMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели agilon health, inc. и TMC the metals company Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AGL and TMC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGL has higher volatility (21.12%) compared to TMC (15.56%). In terms of maximum drawdown, AGL dropped -99.27% vs TMC's -95.58%.
AGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGL и TMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор