Сравнение AGL с TMC
AGL (agilon health, inc.) and TMC (TMC the metals company Inc.) are both stocks. AGL operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while TMC operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, AGL returned -43.13%/yr vs 106.60%/yr for TMC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGL и TMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGL показывает доходность 453.10%, что значительно выше, чем у TMC с доходностью -2.92%.
AGL
- 1 день
- 15.15%
- 1 месяц
- 256.13%
- С начала года
- 453.10%
- 6 месяцев
- 423.24%
- 1 год
- 73.94%
- 3 года*
- -43.13%
- 5 лет*
- -35.90%
- 10 лет*
- —
TMC
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- 14.31%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- -23.21%
- 1 год
- 41.27%
- 3 года*
- 106.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGL и TMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGL agilon health, inc. | 453.10% | -63.75% | -84.86% | -22.24% | -40.22% | -14.96% |
TMC TMC the metals company Inc. | -2.92% | 450.89% | 1.82% | 42.86% | -62.98% | -77.90% |
Correlation
The correlation between AGL and TMC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
AGL:
$1.59B
TMC:
$1.93T
AGL:
-$22.51
TMC:
-$0.00
AGL:
$5.82B
TMC:
$0.00
AGL:
-$225.14M
TMC:
-$136.00K
AGL:
-$340.64M
TMC:
-$296.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGL vs. TMC — Ранг доходности на риск
AGL
TMC
Сравнение AGL c TMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для agilon health, inc. (AGL) и TMC the metals company Inc. (TMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGL | TMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.15 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.67 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | 1.12 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGL | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.40 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.08 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок AGL и TMC
Максимальная просадка AGL за все время составила -99.27%, примерно равная максимальной просадке TMC в -95.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGL и TMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGL | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.27% | -95.58% | -3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.98% | -61.65% | -25.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.50% | -74.56% | -23.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.19% | -51.89% | -39.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.79% | -79.59% | +11.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.05% | 37.06% | +20.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGL и TMC
agilon health, inc. (AGL) имеет более высокую волатильность в 81.50% по сравнению с TMC the metals company Inc. (TMC) с волатильностью 24.63%. Это указывает на то, что AGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGL | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 81.50% | 24.63% | +56.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 127.07% | 67.19% | +59.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 173.51% | 103.58% | +69.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.77% | 113.04% | -10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.83% | 113.04% | -11.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGL и TMC
Ни AGL, ни TMC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGL и TMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели agilon health, inc. и TMC the metals company Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AGL and TMC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGL has higher volatility (81.50%) compared to TMC (24.63%). In terms of maximum drawdown, AGL dropped -99.27% vs TMC's -95.58%.
AGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGL и TMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор