Сравнение AGL с IREN
AGL (agilon health, inc.) and IREN (IREN Limited) are both stocks. AGL operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, AGL returned -34.14%/yr vs 70.48%/yr for IREN. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGL и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGL показывает доходность 604.05%, что значительно выше, чем у IREN с доходностью -7.78%.
AGL
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 7.02%
- 6 месяцев
- 375.37%
- С начала года
- 604.05%
- 1 год
- 124.48%
- 3 года*
- -34.14%
- 5 лет*
- -32.30%
- 10 лет*
- —
IREN
- 1 день
- -9.01%
- 1 месяц
- -41.15%
- 6 месяцев
- -32.88%
- С начала года
- -7.78%
- 1 год
- 101.21%
- 3 года*
- 70.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGL и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGL agilon health, inc. | 604.05% | -63.75% | -84.86% | -22.24% | -40.22% | 6.89% |
IREN IREN Limited | -7.78% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
Correlation
The correlation between AGL and IREN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
AGL:
$2.02B
IREN:
$12.43B
AGL:
-$22.49
IREN:
$0.51
AGL:
0.35
IREN:
6.94
AGL:
$5.82B
IREN:
$757.07M
AGL:
-$225.14M
IREN:
$433.88M
AGL:
-$340.64M
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGL vs. IREN — Ранг доходности на риск
AGL
IREN
Сравнение AGL c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для agilon health, inc. (AGL) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGL | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.20 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.74 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 3.08 | -0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGL и IREN
Максимальная просадка AGL за все время составила -99.27%, примерно равная максимальной просадке IREN в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGL и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGL | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.27% | -96.21% | -3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.18% | -58.62% | -27.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.43% | -65.56% | -32.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.79% | -54.42% | -34.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.21% | -64.92% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.29% | 32.95% | +23.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGL и IREN
Текущая волатильность для agilon health, inc. (AGL) составляет 21.12%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 25.32%. Это указывает на то, что AGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGL | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.12% | 25.32% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 125.53% | 74.17% | +51.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 174.69% | 104.96% | +69.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.31% | 118.20% | -14.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.46% | 118.20% | -16.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGL и IREN
Ни AGL, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGL и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели agilon health, inc. и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AGL and IREN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (25.32%) compared to AGL (21.12%). In terms of maximum drawdown, AGL dropped -99.27% vs IREN's -96.21%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGL и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор