Сравнение AGL с IREN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AGL с IREN

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о agilon health, inc. (AGL) и Iris Energy Limited (IREN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGL или IREN.

Корреляция

Корреляция между AGL и IREN составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AGL и IREN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в agilon health, inc. (AGL) и Iris Energy Limited (IREN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AGL

IREN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGL:

-0.11

IREN:

0.25

Коэф-т Сортино

AGL:

0.56

IREN:

1.21

Коэф-т Омега

AGL:

1.07

IREN:

1.14

Коэф-т Кальмара

AGL:

-0.11

IREN:

0.35

Коэф-т Мартина

AGL:

-0.22

IREN:

0.79

Индекс Язвы

AGL:

47.74%

IREN:

35.90%

Дневная вол-ть

AGL:

97.76%

IREN:

112.64%

Макс. просадка

AGL:

-96.37%

IREN:

-95.73%

Текущая просадка

AGL:

-90.75%

IREN:

-77.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGL:

$1.65B

IREN:

$1.25B

EPS

AGL:

-$0.61

IREN:

-$0.30

Коэффициент P/S

AGL:

0.27

IREN:

4.39

Коэффициент P/B

AGL:

3.50

IREN:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

AGL:

$4.46B

IREN:

$228.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

AGL:

-$76.15M

IREN:

$204.67M

EBITDA (12 мес.)

AGL:

-$231.68M

IREN:

$47.97M

Доходность по периодам

С начала года, AGL показывает доходность 110.53%, что значительно выше, чем у IREN с доходностью -43.08%.

AGL

С начала года

110.53%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

34.23%

1 год

-26.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IREN

С начала года

-43.08%

1 месяц

-22.47%

6 месяцев

-41.10%

1 год

12.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGL и IREN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IREN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGL c IREN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для agilon health, inc. (AGL) и Iris Energy Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AGL: -0.11

IREN: 0.25

Коэффициент Сортино

AGL: 0.56

IREN: 1.21

Коэффициент Омега

AGL: 1.07

IREN: 1.14

Коэффициент Кальмара

AGL: -0.11

IREN: 0.35

Коэффициент Мартина

AGL: -0.22

IREN: 0.79

Показатель коэффициента Шарпа AGL на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа IREN равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGL и IREN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AGL

IREN

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGL и IREN

Ни AGL, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AGL и IREN

Максимальная просадка AGL за все время составила -96.37%, примерно равная максимальной просадке IREN в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGL и IREN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AGL

IREN

Волатильность

Сравнение волатильности AGL и IREN

agilon health, inc. (AGL) имеет более высокую волатильность в 43.59% по сравнению с Iris Energy Limited (IREN) с волатильностью 27.40%. Это указывает на то, что AGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AGL

IREN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGL и IREN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели agilon health, inc. и Iris Energy Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AGL с IREN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AGL и IREN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGL и IREN

AGL

IREN

Сравнение AGL c IREN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGL и IREN

Просадки

Сравнение просадок AGL и IREN

Волатильность

Сравнение волатильности AGL и IREN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGL и IREN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество