PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGL с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGL с QQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о agilon health, inc. (AGL) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности AGL и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в agilon health, inc. (AGL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGL и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
AGL
agilon health, inc.		-37.62%-63.75%-84.86%-22.24%-40.22%-12.90%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%25.58%54.86%-32.58%16.88%

Доходность по периодам

С начала года, AGL показывает доходность -37.62%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.65%.

AGL

1 день
10.15%
1 месяц
-24.29%
С начала года
-37.62%
6 месяцев
-60.22%
1 год
-89.44%
3 года*
-74.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.45%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

agilon health, inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с AGL:
AGL с TOIAGL с AORTAGL с COSTAGL с IRENAGL с TMCAGL с MCK
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

AGL vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGL
Ранг доходности на риск AGL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGL c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для agilon health, inc. (AGL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGLQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.73

1.04

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.51

1.62

-3.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

1.23

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.93

-2.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

7.00

-8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGL vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGL на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGL и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGLQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

1.04

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

0.38

-1.06

Корреляция

Корреляция между AGL и QQQ составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGL и QQQ

AGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGL
agilon health, inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок AGL и QQQ

Максимальная просадка AGL за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGL и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

AGLQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.27%

-82.97%

-16.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.43%

-11.96%

-82.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.01%

-7.75%

-91.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.85%

-32.98%

-33.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

76.19%

3.48%

+72.71%

Волатильность

Сравнение волатильности AGL и QQQ

agilon health, inc. (AGL) имеет более высокую волатильность в 44.75% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что AGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGLQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.75%

6.38%

+38.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

89.17%

12.82%

+76.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

122.38%

22.69%

+99.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.15%

22.37%

+61.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.15%

22.24%

+61.91%