PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOR с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOR с VTWAX

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both funds - AOR is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Growth Index, while VTWAX is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AOR returned 6.57%/yr vs 11.05%/yr for VTWAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AOR charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.

Доходность

Сравнение доходности AOR и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOR показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью 12.65%.

AOR

1 день
-1.97%
1 месяц
-0.81%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.95%
1 год
16.76%
3 года*
13.35%
5 лет*
6.57%
10 лет*
8.14%

VTWAX

1 день
0.32%
1 месяц
2.30%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.20%
1 год
28.75%
3 года*
21.19%
5 лет*
11.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOR и VTWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		5.53%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%13.55%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		12.65%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%

Correlation

The correlation between AOR and VTWAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.96

The correlation between AOR and VTWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AOR и VTWAX

Секторы
AOR
VTWAX

Технологии

27.8%
27.8%

Финансовые услуги

16.2%
15.9%

Промышленность

11.9%
12.0%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.5%

Коммуникационные услуги

8.1%
8.3%

Здравоохранение

8.0%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.8%

Энергетика

4.3%
4.3%

Сырьевые материалы

4.2%
4.2%

Коммунальные услуги

2.7%
2.7%

Недвижимость

2.4%
2.4%

Технологии

AOR
27.8%
VTWAX
27.8%

Финансовые услуги

AOR
16.2%
VTWAX
15.9%

Промышленность

AOR
11.9%
VTWAX
12.0%

Потребительский циклический сектор

AOR
9.5%
VTWAX
9.5%

Коммуникационные услуги

AOR
8.1%
VTWAX
8.3%

Здравоохранение

AOR
8.0%
VTWAX
8.1%

Потребительский защитный сектор

AOR
5.0%
VTWAX
4.8%

Энергетика

AOR
4.3%
VTWAX
4.3%

Сырьевые материалы

AOR
4.2%
VTWAX
4.2%

Коммунальные услуги

AOR
2.7%
VTWAX
2.7%

Недвижимость

AOR
2.4%
VTWAX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX

Доходность на риск

AOR vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOR c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AORVTWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.39

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.28

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

3.06

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.27

13.70

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOR vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOR на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWAX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOR и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AORVTWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.39

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.71

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.77

-0.09

Просадки

Сравнение просадок AOR и VTWAX

Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и VTWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AORVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.44%

-34.20%

+9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-9.64%

+3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.77%

-16.43%

+6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-26.40%

+4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-0.44%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-5.30%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.15%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AOR и VTWAX

Текущая волатильность для iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) составляет 3.12%, в то время как у Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что AOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AORVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

3.56%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

9.84%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.66%

12.39%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

15.71%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

18.19%

-7.50%

Сравнение комиссий AOR и VTWAX

AOR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOR и VTWAX

Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности VTWAX в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		2.51%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.56%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AOR and VTWAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWAX has higher volatility (3.56%) compared to AOR (3.12%). In terms of maximum drawdown, AOR dropped -24.44% vs VTWAX's -34.20%.

VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOR и VTWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор