Сравнение AOR с VGYAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX).
AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. VGYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности AOR и VGYAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOR и VGYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | -0.42% | 16.44% | 10.68% | 15.75% | -15.64% | 11.19% | 11.42% | 18.91% | -5.82% | 2.44% |
VGYAX Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares | 1.45% | 13.31% | 6.15% | 8.95% | -8.06% | 6.58% | 5.52% | 13.92% | -4.31% | 0.98% |
Доходность по периодам
С начала года, AOR показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у VGYAX с доходностью 1.45%.
AOR
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 7.81%
VGYAX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOR и VGYAX
AOR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VGYAX в 0.28%.
Доходность на риск
AOR vs. VGYAX — Ранг доходности на риск
AOR
VGYAX
Сравнение AOR c VGYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOR | VGYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.88 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.54 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.47 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 9.79 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOR | VGYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.88 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.82 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.74 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между AOR и VGYAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOR и VGYAX
Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности VGYAX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.56% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
VGYAX Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares | 4.02% | 4.01% | 3.90% | 3.15% | 1.54% | 2.40% | 1.99% | 2.26% | 4.36% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AOR и VGYAX
Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что больше максимальной просадки VGYAX в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и VGYAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOR | VGYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.44% | -17.71% | -6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -4.55% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -15.89% | -5.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -3.24% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -2.68% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.15% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOR и VGYAX
iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что AOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOR | VGYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 2.71% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 3.74% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 5.93% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 6.20% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.64% | 6.81% | +3.83% |