Сравнение AOR с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
AOR и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AOR и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOR и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | -0.42% | 16.44% | 10.68% | 15.75% | -15.64% | 11.19% | 17.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, AOR показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
AOR
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 7.81%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOR и SGOV
AOR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AOR vs. SGOV — Ранг доходности на риск
AOR
SGOV
Сравнение AOR c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOR | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 20.61 | -19.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 283.87 | -281.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 201.33 | -200.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 411.31 | -409.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 4,618.08 | -4,609.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOR | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 20.61 | -19.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 14.12 | -13.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 12.34 | -11.69 |
Корреляция
Корреляция между AOR и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOR и SGOV
Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.56% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AOR и SGOV
Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOR | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.44% | -0.03% | -24.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -0.01% | -7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -0.03% | -21.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | 0.00% | -4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | 0.00% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 0.00% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOR и SGOV
iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что AOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOR | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 0.06% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 0.13% | +6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 0.20% | +10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 0.24% | +10.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.64% | 0.24% | +10.40% |