Сравнение AOR с MFUL
AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) and MFUL (Mindful Conservative ETF) are both Diversified Portfolio funds. AOR is passively managed, while MFUL is actively managed. Over the past 3 years, AOR returned 12.81%/yr vs 4.39%/yr for MFUL. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOR charges 0.15%/yr vs 1.10%/yr for MFUL.
Доходность
Сравнение доходности AOR и MFUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOR показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у MFUL с доходностью 2.80%.
AOR
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 5.22%
- С начала года
- 7.08%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 8.17%
MFUL
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 1.86%
- С начала года
- 2.80%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOR и MFUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 7.08% | 16.44% | 10.68% | 15.75% | -15.64% | 0.63% |
MFUL Mindful Conservative ETF | 2.80% | 4.51% | 5.36% | 2.24% | -12.46% | -1.61% |
Correlation
The correlation between AOR and MFUL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.71 |
The correlation between AOR and MFUL shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOR vs. MFUL — Ранг доходности на риск
AOR
MFUL
Сравнение AOR c MFUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOR | MFUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.51 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 5.58 | +4.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOR и MFUL
Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что больше максимальной просадки MFUL в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и MFUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOR | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.44% | -16.41% | -8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | -3.36% | -3.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.77% | -4.74% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -0.93% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -9.28% | +5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 0.91% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOR и MFUL
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с Mindful Conservative ETF (MFUL) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что AOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOR | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 1.14% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.64% | 3.61% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.99% | 4.26% | +4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.66% | 4.28% | +6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.64% | 4.28% | +6.36% |
Сравнение комиссий AOR и MFUL
AOR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MFUL в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOR и MFUL
Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности MFUL в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 2.57% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
MFUL Mindful Conservative ETF | 2.41% | 3.31% | 2.59% | 5.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AOR and MFUL have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOR has higher volatility (2.60%) compared to MFUL (1.14%). In terms of maximum drawdown, AOR dropped -24.44% vs MFUL's -16.41%.
On 3-year performance, AOR leads with 12.81% vs 4.39% for MFUL. On fees, AOR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MFUL has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AOR has performed better with a 12.81% return vs 4.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.10% for MFUL.
AOR has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 2.41% for MFUL.
They also come from different issuers: iShares and Mohr Funds. Their fees differ too: 0.15% for AOR and 1.10% for MFUL.
AOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOR и MFUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор