Сравнение AOR с IBIT
AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - AOR is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Growth Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, AOR returned 16.41% vs -43.08% for IBIT. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AOR charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности AOR и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOR показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.00%.
AOR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 6.74%
- С начала года
- 8.81%
- 1 год
- 16.41%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 8.26%
- Всё время*
- 8.78%
IBIT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -43.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $23.15M | $20.19M | $21.46M | |
| $1.32B | $1.30B | $1.64B |
Сравнение доходности по годам AOR и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 8.81% | 16.44% | 11.44% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.00% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between AOR and IBIT is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOR vs. IBIT — Ранг доходности на риск
AOR
IBIT
Сравнение AOR c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOR | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.84 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | -0.81 | +3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | -1.23 | +11.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOR и IBIT
Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.44% | -53.30% | +28.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | -53.30% | +46.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -48.46% | +48.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -18.39% | +14.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 35.07% | -33.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOR и IBIT
Текущая волатильность для iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) составляет 2.84%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что AOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 8.34% | -5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 33.03% | -25.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.21% | 44.38% | -35.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.68% | 49.50% | -38.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.67% | 49.50% | -38.83% |
Сравнение комиссий AOR и IBIT
AOR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOR и IBIT
Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 2.53% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AOR and IBIT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (8.34%) compared to AOR (2.84%). In terms of maximum drawdown, AOR dropped -24.44% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, AOR leads with 16.41% vs -43.08% for IBIT. On fees, AOR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOR has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AOR has performed better with a 16.41% return vs -43.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
AOR has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.00% for IBIT.
AOR is categorized as Diversified Portfolio, while IBIT is Cryptocurrency. AOR tracks S&P Target Risk Growth Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.15% for AOR and 0.25% for IBIT.
AOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOR и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор