Сравнение AOR с IBIT
AOR (iShares Core Growth Allocation ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - AOR is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Growth Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, AOR returned 19.21% vs -38.74% for IBIT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AOR и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOR показывает доходность 7.39%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
AOR
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 8.40%
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOR и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 7.39% | 16.44% | 11.23% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between AOR and IBIT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOR vs. IBIT — Ранг доходности на риск
AOR
IBIT
Сравнение AOR c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOR | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.86 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | -0.79 | +3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.69 | -1.36 | +14.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | -0.89 | +3.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.30 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок AOR и IBIT
Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.44% | -49.36% | +24.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | -49.36% | +42.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -48.10% | +47.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -16.02% | +12.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 28.44% | -26.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOR и IBIT
Текущая волатильность для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) составляет 2.72%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что AOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 9.50% | -6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 34.44% | -27.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.42% | 43.73% | -35.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.55% | 50.19% | -39.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.67% | 50.19% | -39.52% |
Сравнение комиссий AOR и IBIT
И AOR, и IBIT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOR и IBIT
Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.47% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AOR and IBIT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.50%) compared to AOR (2.72%). In terms of maximum drawdown, AOR dropped -24.44% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, AOR leads with 19.21% vs -38.74% for IBIT. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, AOR has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AOR has performed better with a 19.21% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOR and IBIT have the same expense ratio: 0.25% per year.
AOR has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.00% for IBIT.
AOR is categorized as Diversified Portfolio, while IBIT is Cryptocurrency. AOR tracks S&P Target Risk Growth Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant.
AOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOR и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор