PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOR с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOR с IBIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

AOR и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AOR и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOR и IBIT

2026 (YTD)20252024
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		-1.02%16.44%11.23%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.62%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, AOR показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.62%.

AOR

1 день
1.95%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
1.40%
1 год
14.76%
3 года*
11.65%
5 лет*
5.99%
10 лет*
7.74%

IBIT

1 день
1.96%
1 месяц
3.31%
С начала года
-22.62%
6 месяцев
-40.89%
1 год
-17.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Growth Allocation ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий AOR и IBIT

И AOR, и IBIT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AOR
iShares Core Growth Allocation ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

AOR vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOR c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AORIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

-0.40

+1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

-0.29

+2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.97

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

-0.39

+2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

-0.83

+9.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOR vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOR на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOR и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AORIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

-0.40

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.35

+0.30

Корреляция

Корреляция между AOR и IBIT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOR и IBIT

Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		2.57%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AOR и IBIT

Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

AORIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.44%

-49.36%

+24.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-49.36%

+41.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-46.11%

+41.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-14.13%

+10.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

23.09%

-21.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AOR и IBIT

Текущая волатильность для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) составляет 4.35%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что AOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AORIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

12.99%

-8.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.49%

36.75%

-30.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

45.42%

-34.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

51.26%

-40.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.64%

51.26%

-40.62%