PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOR с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOR с AVDV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AOR is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Growth Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. AOR is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, AOR returned 6.66%/yr vs 13.33%/yr for AVDV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AOR charges 0.15%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности AOR и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOR показывает доходность 5.83%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 13.22%.

AOR

1 день
0.28%
1 месяц
-0.54%
С начала года
5.83%
6 месяцев
6.57%
1 год
17.08%
3 года*
13.55%
5 лет*
6.66%
10 лет*
8.29%

AVDV

1 день
0.26%
1 месяц
-2.93%
С начала года
13.22%
6 месяцев
16.29%
1 год
40.16%
3 года*
26.61%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOR и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		5.83%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%5.17%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		13.22%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Correlation

The correlation between AOR and AVDV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.81

The correlation between AOR and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AOR и AVDV

Секторы
AOR
AVDV

Технологии

27.8%
6.4%

Финансовые услуги

16.2%
13.7%

Промышленность

11.9%
21.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%
14.4%

Коммуникационные услуги

8.1%
2.0%

Здравоохранение

8.0%
2.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.4%

Энергетика

4.3%
10.8%

Сырьевые материалы

4.2%
22.5%

Коммунальные услуги

2.7%
1.7%

Недвижимость

2.4%
1.1%

Технологии

AOR
27.8%
AVDV
6.4%

Финансовые услуги

AOR
16.2%
AVDV
13.7%

Промышленность

AOR
11.9%
AVDV
21.3%

Потребительский циклический сектор

AOR
9.5%
AVDV
14.4%

Коммуникационные услуги

AOR
8.1%
AVDV
2.0%

Здравоохранение

AOR
8.0%
AVDV
2.1%

Потребительский защитный сектор

AOR
5.0%
AVDV
3.4%

Энергетика

AOR
4.3%
AVDV
10.8%

Сырьевые материалы

AOR
4.2%
AVDV
22.5%

Коммунальные услуги

AOR
2.7%
AVDV
1.7%

Недвижимость

AOR
2.4%
AVDV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

AOR vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOR c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AORAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.54

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.35

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.06

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.20

12.34

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOR vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOR на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOR и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AORAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.54

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.77

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.78

-0.10

Просадки

Сравнение просадок AOR и AVDV

Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AORAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.44%

-43.01%

+18.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-13.19%

+6.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.77%

-14.17%

+4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-28.08%

+6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-3.74%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-6.77%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

3.26%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности AOR и AVDV

Текущая волатильность для iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) составляет 3.07%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что AOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AORAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

5.49%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

13.49%

-6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

15.92%

-7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.59%

17.35%

-6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

19.75%

-9.06%

Сравнение комиссий AOR и AVDV

AOR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOR и AVDV

Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности AVDV в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		2.51%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.81%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AOR and AVDV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (5.49%) compared to AOR (3.07%). In terms of maximum drawdown, AOR dropped -24.44% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, AVDV leads with 13.33% vs 6.66% for AOR. On fees, AOR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOR has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.33% return vs 6.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

AVDV has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 2.51% for AOR.

AOR is categorized as Diversified Portfolio, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.15% for AOR and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOR и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор