PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOR с AOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOR с AOK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) and AOK (iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds from iShares - AOR tracks the S&P Target Risk Growth Index while AOK tracks the S&P Target Risk Conservative Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AOR returned 8.54%/yr vs 5.20%/yr for AOK. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AOR и AOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) и iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOR показывает доходность 6.31%, что значительно выше, чем у AOK с доходностью 3.83%. За последние 10 лет акции AOR превзошли акции AOK по среднегодовой доходности: 8.54% против 5.20% соответственно.

AOR

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.01%
С начала года
6.31%
6 месяцев
5.96%
1 год
17.17%
3 года*
13.59%
5 лет*
6.73%
10 лет*
8.54%

AOK

1 день
-0.58%
1 месяц
0.30%
С начала года
3.83%
6 месяцев
3.39%
1 год
11.04%
3 года*
9.03%
5 лет*
3.59%
10 лет*
5.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOR и AOK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		6.31%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%18.91%-5.82%15.80%
AOK
iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF		3.83%11.26%6.58%10.85%-14.16%4.87%9.33%13.90%-3.09%9.70%

Correlation

The correlation between AOR and AOK is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2008 г.

0.83

The correlation between AOR and AOK shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.94 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL
Часто сравнивают с AOK:
AOK с AOMAOK с AOAAOK с SGOVAOK с AGGAOK с EAOMAOK с VTAOK с VOO

Доходность на риск

AOR vs. AOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AOK
Ранг доходности на риск AOK: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOR c AOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) и iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AORAOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.84

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.64

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

2.46

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

10.37

+0.75

AOR vs. AOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOR на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOK равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOR и AOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AOR и AOK

Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что больше максимальной просадки AOK в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и AOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AORAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.44%

-18.94%

-5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-4.50%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.77%

-6.37%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-18.94%

-2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

-18.94%

-4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-0.82%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-2.36%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.07%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AOR и AOK

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что AOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AORAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

2.25%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

4.85%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.96%

6.01%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.64%

7.15%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

6.72%

+3.94%

Сравнение комиссий AOR и AOK

И AOR, и AOK имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOR и AOK

Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности AOK в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOK
iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF		3.29%3.28%3.23%2.93%2.25%1.55%2.10%2.71%2.68%2.91%2.14%2.02%
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		2.49%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AOR and AOK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AOR has higher volatility (3.61%) compared to AOK (2.25%). In terms of maximum drawdown, AOR dropped -24.44% vs AOK's -18.94%.

On 10-year performance, AOR leads with 8.54% vs 5.20% for AOK. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, AOK has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AOR has performed better with a 8.54% return vs 5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOR and AOK have the same expense ratio: 0.15% per year.

AOK has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.49% for AOR.

AOR tracks S&P Target Risk Growth Index, while AOK tracks S&P Target Risk Conservative Index.

AOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOR и AOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор