Сравнение AON с IXUS
AON (Aon plc) is a stock, while IXUS (iShares Core MSCI Total International Stock ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net). Over the past 10 years, AON returned 12.29%/yr vs 9.78%/yr for IXUS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AON и IXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AON показывает доходность -10.14%, что значительно ниже, чем у IXUS с доходностью 14.51%. За последние 10 лет акции AON превзошли акции IXUS по среднегодовой доходности: 12.29% против 9.78% соответственно.
AON
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- -10.14%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- -14.96%
- 3 года*
- 1.04%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 12.29%
IXUS
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 4.91%
- С начала года
- 14.51%
- 6 месяцев
- 17.16%
- 1 год
- 32.15%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение доходности по годам AON и IXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AON Aon plc | -10.14% | -0.94% | 24.45% | -2.31% | 0.61% | 43.39% | 2.37% | 44.68% | 9.94% | 21.49% |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 14.51% | 32.40% | 5.19% | 15.83% | -16.47% | 8.86% | 10.80% | 21.71% | -14.41% | 28.12% |
Correlation
The correlation between AON and IXUS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г. | 0.41 |
The correlation between AON and IXUS shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AON vs. IXUS — Ранг доходности на риск
AON
IXUS
Сравнение AON c IXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aon plc (AON) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AON | IXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.39 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.84 | -3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 11.13 | -12.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AON | IXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 2.10 | -2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.52 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.57 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.49 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок AON и IXUS
Максимальная просадка AON за все время составила -69.05%, что больше максимальной просадки IXUS в -36.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AON и IXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AON | IXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.05% | -36.22% | -32.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.28% | -11.36% | -5.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.84% | -13.75% | -10.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.38% | -30.04% | +4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.73% | -36.22% | -2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.03% | -1.01% | -21.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -7.50% | -6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 2.90% | +6.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AON и IXUS
Aon plc (AON) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) имеют волатильность 5.77% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AON | IXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 5.64% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.33% | 13.16% | +6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 15.37% | +8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 16.21% | +6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 17.07% | +6.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AON и IXUS
Дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности IXUS в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AON Aon plc | 0.97% | 0.82% | 0.74% | 0.83% | 0.73% | 0.66% | 0.84% | 0.83% | 1.35% | 1.05% | 1.16% | 1.25% |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 2.83% | 3.24% | 3.33% | 3.13% | 2.48% | 3.12% | 1.85% | 3.09% | 3.00% | 2.41% | 2.58% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
AON and IXUS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AON has higher volatility (5.77%) compared to IXUS (5.64%). In terms of maximum drawdown, AON dropped -69.05% vs IXUS's -36.22%.
IXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AON и IXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор