Сравнение AON с DHR
AON (Aon plc) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. AON operates in Insurance Brokers (Financial Services), while DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, AON returned 13.10%/yr vs 11.06%/yr for DHR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AON и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AON показывает доходность -4.52%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -21.16%. За последние 10 лет акции AON превзошли акции DHR по среднегодовой доходности: 13.10% против 11.06% соответственно.
AON
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 7.85%
- С начала года
- -4.52%
- 6 месяцев
- -4.77%
- 1 год
- -4.90%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 13.10%
DHR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- -21.16%
- 6 месяцев
- -20.15%
- 1 год
- -11.58%
- 3 года*
- -5.06%
- 5 лет*
- -3.39%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам AON и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AON Aon plc | -4.52% | -0.94% | 24.45% | -2.31% | 0.61% | 43.39% | 2.37% | 44.68% | 9.94% | 21.49% |
DHR Danaher Corporation | -21.16% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between AON and DHR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between AON and DHR has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AON:
$72.23B
DHR:
$128.09B
AON:
$18.21
DHR:
$5.17
AON:
18.41
DHR:
34.85
AON:
4.15
DHR:
5.19
AON:
7.34
DHR:
2.42
AON:
$17.49B
DHR:
$24.78B
AON:
$9.77B
DHR:
$15.04B
AON:
$6.55B
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AON vs. DHR — Ранг доходности на риск
AON
DHR
Сравнение AON c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aon plc (AON) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AON | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.95 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.35 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -0.84 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AON и DHR
Максимальная просадка AON за все время составила -69.05%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AON и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AON | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.05% | -45.80% | -23.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.28% | -32.97% | +15.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.84% | -41.72% | +17.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.38% | -43.81% | +18.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.73% | -43.81% | +5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.16% | -37.50% | +20.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -10.22% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 13.85% | -4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AON и DHR
Текущая волатильность для Aon plc (AON) составляет 5.69%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что AON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AON | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 9.21% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.50% | 19.52% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.54% | 28.18% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 28.03% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 25.55% | -2.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AON и DHR
Дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности DHR в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AON Aon plc | 0.91% | 0.82% | 0.74% | 0.83% | 0.73% | 0.66% | 0.84% | 0.83% | 1.35% | 1.05% | 1.16% | 1.25% |
DHR Danaher Corporation | 0.76% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AON и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aon plc и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AON и DHR
AON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
AON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила об операционной прибыли в 1.72B при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
AON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
AON and DHR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (9.21%) compared to AON (5.69%). In terms of maximum drawdown, AON dropped -69.05% vs DHR's -45.80%.
AON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AON и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор