PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AON с CP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AON с CP.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AON (Aon plc) and CP.TO (Canadian Pacific Railway Limited) are both stocks. AON operates in Insurance Brokers (Financial Services), while CP.TO operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, AON returned 13.10%/yr vs 16.86%/yr for CP.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AON и CP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aon plc (AON) и Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AON торгуется в USD, в то время как CP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AON показывает доходность -4.52%, что значительно ниже, чем у CP.TO с доходностью 22.22%. За последние 10 лет акции AON уступали акциям CP.TO по среднегодовой доходности: 13.10% против 16.86% соответственно.

AON

1 день
0.04%
1 месяц
7.85%
С начала года
-4.52%
6 месяцев
-4.77%
1 год
-4.90%
3 года*
2.54%
5 лет*
6.89%
10 лет*
13.10%

CP.TO

1 день
0.66%
1 месяц
5.02%
С начала года
22.22%
6 месяцев
20.47%
1 год
12.33%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.97%
10 лет*
16.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AON и CP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AON
Aon plc		-4.52%-0.94%24.45%-2.31%0.61%43.39%2.37%44.68%9.94%21.49%
CP.TO
Canadian Pacific Railway Limited		22.22%2.59%-7.85%7.17%5.17%4.84%43.50%50.20%2.51%35.44%

Correlation

The correlation between AON and CP.TO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.28

Over the past year, the correlation between AON and CP.TO has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AON:

$72.23B

CP.TO:

CA$112.95B

EPS

AON:

$18.21

CP.TO:

CA$4.49

Коэффициент P/E

AON:

18.41

CP.TO:

28.03

Коэффициент PEG

AON:

0.47

CP.TO:

11.78

Коэффициент P/S

AON:

4.15

CP.TO:

7.63

Коэффициент P/B

AON:

7.34

CP.TO:

2.43

Общая выручка (12 мес.)

AON:

$17.49B

CP.TO:

CA$14.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

AON:

$9.77B

CP.TO:

CA$6.94B

EBITDA (12 мес.)

AON:

$6.55B

CP.TO:

CA$8.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aon plc

Canadian Pacific Railway Limited

Часто сравнивают с AON:
AON с WTWAON с BROAON с PGRAON с SPYAON с NTESAON с DRIPXAON с QQQ
Часто сравнивают с CP.TO:
CP.TO с CNR.TOCP.TO с RY.TOCP.TO с DGS.TOCP.TO с VFV.TOCP.TO с XIU.TOCP.TO с TPZ.TOCP.TO с ATD.TO

Доходность на риск

AON vs. CP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AON
Ранг доходности на риск AON: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AON: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AON: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AON: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AON: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AON: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CP.TO
Ранг доходности на риск CP.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AON c CP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aon plc (AON) и Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AONCP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
0.55

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
0.96

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.11

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

0.77

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

1.46

-1.99

AON vs. CP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AON на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа CP.TO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AON и CP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AON и CP.TO

Максимальная просадка AON за все время составила -69.05%, примерно равная максимальной просадке CP.TO в -66.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AON и CP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AONCP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.05%

-66.07%

-2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.28%

-16.04%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.84%

-25.70%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-25.70%

+0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.73%

-33.22%

-5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.16%

-1.56%

-15.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.67%

-12.84%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

8.44%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности AON и CP.TO

Aon plc (AON) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что AON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AONCP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

5.22%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.50%

17.42%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.54%

22.53%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

23.54%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

24.69%

-1.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AON и CP.TO

Дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности CP.TO в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AON
Aon plc		0.91%0.82%0.74%0.83%0.73%0.66%0.84%0.83%1.35%1.05%1.16%1.25%
CP.TO
Canadian Pacific Railway Limited		0.72%0.86%0.73%0.72%0.75%1.67%4.03%4.74%5.19%4.76%4.83%3.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AON и CP.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aon plc и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
5.03B
3.70B
(AON) Общая выручка
(CP.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AON значения в USD, CP.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности AON и CP.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aon plc и Canadian Pacific Railway Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
52.5%
36.8%
Активы портфеля
AON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.

CP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

AON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила об операционной прибыли в 1.72B при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.

CP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.2%.

AON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.

CP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

Часто задаваемые вопросы

AON and CP.TO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AON и CP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор