PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOM с RPAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOM с RPAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR).

AOM и RPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AOM и RPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOM и RPAR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		-0.40%13.28%7.95%12.38%-14.54%6.93%10.02%0.75%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		4.45%17.91%0.06%6.03%-22.82%7.56%19.40%0.11%

Доходность по периодам

С начала года, AOM показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у RPAR с доходностью 4.45%.

AOM

1 день
0.36%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.26%
1 год
11.52%
3 года*
9.29%
5 лет*
4.29%
10 лет*
5.86%

RPAR

1 день
0.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
4.45%
6 месяцев
6.49%
1 год
16.02%
3 года*
7.42%
5 лет*
2.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Moderate Allocation ETF

RPAR Risk Parity ETF

Часто сравнивают с AOM:
AOM с AOKAOM с AORAOM с AOAAOM с VSMGXAOM с VOOAOM с VSCGXAOM с ABALX
Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с ABRYXRPAR с VOORPAR с NTSXRPAR с AOARPAR с TQQQ

Сравнение комиссий AOM и RPAR

AOM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RPAR в 0.51%.

RPAR
RPAR Risk Parity ETF
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF

Доходность на риск

AOM vs. RPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOM
Ранг доходности на риск AOM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOM c RPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOMRPARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.89

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.02

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

7.13

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOM vs. RPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOM на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPAR равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOM и RPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOMRPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.37

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.19

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.33

+0.33

Корреляция

Корреляция между AOM и RPAR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOM и RPAR

Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности RPAR в 2.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		2.99%2.98%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.13%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AOM и RPAR

Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOM и RPAR.

Загрузка...

Показатели просадок

AOMRPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.96%

-30.16%

+10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-8.10%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.96%

-30.16%

+10.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-5.42%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-11.83%

+9.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.30%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AOM и RPAR

Текущая волатильность для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) составляет 3.26%, в то время как у RPAR Risk Parity ETF (RPAR) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что AOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOMRPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

4.61%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.89%

7.76%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.24%

11.74%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

12.35%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.90%

12.73%

-4.83%