PortfoliosLab logo
Сравнение AOM с RPAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AOM и RPAR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности AOM и RPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
25.07%
9.20%
AOM
RPAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AOM:

0.92

RPAR:

0.34

Коэф-т Сортино

AOM:

1.35

RPAR:

0.53

Коэф-т Омега

AOM:

1.18

RPAR:

1.07

Коэф-т Кальмара

AOM:

1.15

RPAR:

0.18

Коэф-т Мартина

AOM:

4.78

RPAR:

0.81

Индекс Язвы

AOM:

1.57%

RPAR:

4.81%

Дневная вол-ть

AOM:

8.31%

RPAR:

11.74%

Макс. просадка

AOM:

-19.96%

RPAR:

-30.16%

Текущая просадка

AOM:

-1.12%

RPAR:

-16.48%

Доходность по периодам

С начала года, AOM показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у RPAR с доходностью 3.73%.


AOM

С начала года

1.77%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

0.33%

1 год

7.57%

5 лет

5.29%

10 лет

4.66%

RPAR

С начала года

3.73%

1 месяц

6.04%

6 месяцев

-1.72%

1 год

3.96%

5 лет

1.44%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AOM и RPAR

AOM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RPAR в 0.51%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AOM и RPAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AOM
Ранг риск-скорректированной доходности AOM, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

RPAR
Ранг риск-скорректированной доходности RPAR, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPAR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AOM c RPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AOM на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа RPAR равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOM и RPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.92
0.34
AOM
RPAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOM и RPAR

Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности RPAR в 2.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF
3.12%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%2.08%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF
2.61%2.52%3.15%4.01%2.03%0.76%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AOM и RPAR

Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOM и RPAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.12%
-16.48%
AOM
RPAR

Волатильность

Сравнение волатильности AOM и RPAR

Текущая волатильность для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) составляет 4.69%, в то время как у RPAR Risk Parity ETF (RPAR) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что AOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.69%
5.27%
AOM
RPAR