Сравнение AOM с RPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR).
AOM и RPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOM или RPAR.
Основные характеристики
| AOM | RPAR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.30% | 5.77% |
| Дох-ть за 1 год | 13.68% | 9.99% |
| Дох-ть за 3 года | 1.43% | -4.18% |
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 0.82 |
| Дневная вол-ть | 6.86% | 12.27% |
| Макс. просадка | -19.96% | -30.16% |
| Текущая просадка | -0.22% | -14.89% |
Корреляция
Корреляция между AOM и RPAR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AOM и RPAR
С начала года, AOM показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у RPAR с доходностью 5.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOM и RPAR
AOM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RPAR в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AOM c RPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOM и RPAR
Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности RPAR в 3.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 2.76% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% | 2.08% | 1.87% |
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 3.00% | 3.16% | 4.01% | 2.02% | 0.76% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AOM и RPAR
Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOM и RPAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOM и RPAR
Текущая волатильность для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) составляет 2.28%, в то время как у RPAR Risk Parity ETF (RPAR) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что AOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.