Сравнение AOM с UPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR).
AOM и UPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AOM и UPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOM и UPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | -0.40% | 13.28% | 7.95% | 12.38% | -14.48% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.72% | 23.87% | -2.26% | 5.73% | -30.30% |
Доходность по периодам
С начала года, AOM показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.72%.
AOM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 5.86%
UPAR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOM и UPAR
AOM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UPAR в 0.65%.
Доходность на риск
AOM vs. UPAR — Ранг доходности на риск
AOM
UPAR
Сравнение AOM c UPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOM | UPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.34 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.81 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.95 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | 6.88 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOM | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.34 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | -0.08 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между AOM и UPAR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOM и UPAR
Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности UPAR в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 2.99% | 2.98% | 3.10% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AOM и UPAR
Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOM и UPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOM | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -39.00% | +19.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -11.21% | +5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -7.71% | +4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -22.47% | +19.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 3.17% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOM и UPAR
Текущая волатильность для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) составляет 3.26%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что AOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOM | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 6.40% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.89% | 10.59% | -5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.24% | 15.83% | -7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 18.16% | -10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.90% | 18.16% | -10.26% |