Сравнение AOM с OCIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и ClearShares OCIO ETF (OCIO).
AOM и OCIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. OCIO - это активно управляемый фонд от ClearShares LLC. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности AOM и OCIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOM и OCIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | -0.40% | 13.28% | 7.95% | 12.38% | -14.54% | 6.93% | 10.02% | 15.58% | -3.88% | 5.13% |
OCIO ClearShares OCIO ETF | -0.76% | 12.68% | 12.76% | 12.03% | -12.49% | 13.20% | 11.54% | 18.56% | -10.35% | 9.00% |
Доходность по периодам
С начала года, AOM показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у OCIO с доходностью -0.76%.
AOM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 5.86%
OCIO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOM и OCIO
AOM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии OCIO в 0.61%.
Доходность на риск
AOM vs. OCIO — Ранг доходности на риск
AOM
OCIO
Сравнение AOM c OCIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и ClearShares OCIO ETF (OCIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOM | OCIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.12 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.69 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.65 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | 7.54 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOM | OCIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.12 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.59 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.62 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между AOM и OCIO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOM и OCIO
Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности OCIO в 10.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 2.99% | 2.98% | 3.10% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% |
OCIO ClearShares OCIO ETF | 10.45% | 10.27% | 1.87% | 2.32% | 3.21% | 2.83% | 2.90% | 2.22% | 0.01% | 1.68% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AOM и OCIO
Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки OCIO в -24.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOM и OCIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOM | OCIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -24.21% | +4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -8.58% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.96% | -18.75% | -1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -4.26% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -4.51% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.88% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOM и OCIO
Текущая волатильность для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) составляет 3.26%, в то время как у ClearShares OCIO ETF (OCIO) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что AOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OCIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOM | OCIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 4.49% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.89% | 7.69% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.24% | 12.61% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 10.51% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.90% | 11.36% | -3.46% |