Сравнение AOM с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
AOM и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AOM и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOM и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | -0.40% | 13.28% | 7.95% | 12.38% | -14.54% | 6.93% | 10.02% | 15.58% | -3.88% | 11.63% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, AOM показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции AOM уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 5.86% против 9.83% соответственно.
AOM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 5.86%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOM и IWM
AOM берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AOM vs. IWM — Ранг доходности на риск
AOM
IWM
Сравнение AOM c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOM | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.15 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.70 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.93 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | 7.08 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOM | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.15 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.15 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.43 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.34 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между AOM и IWM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOM и IWM
Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 2.99% | 2.98% | 3.10% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок AOM и IWM
Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOM и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOM | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -59.05% | +39.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -13.74% | +8.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.96% | -31.91% | +11.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.96% | -41.13% | +21.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -7.33% | +4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -10.83% | +8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 3.73% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOM и IWM
Текущая волатильность для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) составляет 3.26%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что AOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOM | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 7.36% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.89% | 14.48% | -9.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.24% | 23.18% | -14.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 22.54% | -14.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.90% | 22.99% | -15.09% |